Il mercato ha fatto un bel rimbalzo, per cui ne ho approfittato per completare quello che io chiamo il Giò Condor ( Doppio Ladder ), in pratica ho comprato una Call 3625, ho venduto una Call 3650 e ho venduto una , il credito incassato si è alzato ad € 395, in virtàù che sono riuscito ad aprire a credito anche questo Ladder lato call
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Per quanto riguarda invece il Doppio Calendar, le Call 3425 sono state raggiunte dal sottostante, per cui sono stato costretto ad intervenire. Ho chiuso entrambe le Call 3425, incassando € 206 e ho rollato ( mi sono spostato ) le call su 2 strike superiori, a 3475, questa è la situazione aggiornata. Intervento.jpgComment
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Un pò di domande:Originally posted by Andrea Monti View Post
- con i tools di fiuto beta o con il tuo foglio di calcolo avanzato di excel riesci a stabilire a priori quanto più o meno ti potrebbe costare una correzione del genere sul lato put? Chiaramente so che un' eventuale esplosione di volatilità che faccia crollare i prezzi renderebbe ciò molto difficile, ma siccome so che fiuto ha dei tool di simulazione che permette di ipotizzare vari scenari, cambiando anche i parametri sulla volatilità etc. etc., volevo sapere se eri riuscito a farti un'idea...
- era già nei tuoi piani iniziali di fare un doppio ladder quando hai messo a mercato le 3 put?
- cosa per me molto importante; il doppio ladder o call put ratio spread (chiamiamolo come si voglia), l'ho visto sia mettere a mercato negoziandolo tutto insieme nello stesso momento, opzione più facile, oppure come hai fatto tu, in 2 momenti separati, mi sembra che la logica sia; quando il mercato sale si cerca di piazzare il lato put e quando scende il lato call, più o meno, giusto?
Per fare questo tu lo fai ad istinto, ovvero vai ad esperienza, oppure segui delle regole ben precise? Esempio; il mercato deve essere salito di almeno xxx punti rispetto alla prima put comprata, oppure deve essere sceso di xxx punti rispetto alla prima call comprata. E in questo, le greche le osservi e devono avere determinati valori o non le guardi?...
In questo periodo a me servirebbe capire per bene proprio questi 2 punti; come regolarsi per mettere a mercato un doppio ladder "comprato bene", e riuscire a stabilire prima come intervenire in caso il mercato poi mi vada contro, ma non solo: "il mercato crolla, compro dello spread sul lato put", ma sapere prima quanto questo mi costerebbe e in che momento sia meglio farlo. Poi ci sarebbe anche tutto il discorso margini...
Spero continuerai a pubblicare strategie simili condividendo le tue idee a "voce alta", dalla nascita alle possibili correzioni, chissà mai che capisca molto di più di quanto non abbia capito con....
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- Per quanto riguarda la prima domanda, direi di si, volendo ci si può fare un'idea di quanto potrebbe costare una correzione, ovviamente molto a spanne! Questo perché tutto dipende quando tale correzione verrà fatta, ovviamente più tardi si fa e meno costa; poi giustamente come dicevi tu, dipende anche dalla volatilità implicita, quindi dal valore del momento.Originally posted by g.a. View Post
- Per quanto riguarda la seconda domanda si, era già nei miei piani di fare un doppio ladder.
- Relativamente alla terza domanda, è preferibile mettere in piedi tutte le 6 gambe insieme, sia lato call che lato put, cosi non si hanno problemi legati alla direzionalità. Io ho voluto metterci del mio, cercando di battezzare anche la direzione, ho aperto il Lato Put perché avevo individuato un supporto importante e in base a calcoli ciclici che ogni tanto mi diverto a fare, quindi confidavo nel rimbalzo, che poi fortunatamente c'è stato....
poi appena il mercato è risalito un po', ho aperto anche il lato Call. Al momento non seguo regole diciamo ben precise, ho atteso che il mercato stornasse e che la volatilità implicita si alzasse, questo si, quindi diciamo che è conveniente aprirla quando abbiamo delle discese perché la volatilità implicita si alza per poi riabbassarsi successivamente. Le greche in questo caso, all'apertura contano relativamente.... il delta sarà il più vicino alle 0, il gamma non lo guardo, il Theta invece si, perché mi dice quanto guadagno ad ogni giorno che passa, il Vega non lo considero.
- ovviamente per fare tutti questi ragionamenti utilizzo sia Fiuto Beta che il foglio di calcolo in Excel che posto qui. Questi simulatori permettono di fare il What if, fondamentale per operare in opzioni.
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Oggi era giorno di scadenza delle Opzioni settimanali, alle ore 12,00 il Settlement dell'Eurostoxx è stato 3444, quindi poco dopo le 12,00 ho chiuso anche le lunghe, purtroppo la diminuzione di volatilità e la chiusura distante dalle call 3475 che avevo rollato non ha dato il risultato sperato. Risultato finale € +16.5, al netto delle commissioni, comunque non si è chiusa in Loss. Dosl.jpg
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Qui invece, il tempo passa e l'AT NOW cresce, potenza del Time Decay!Comment
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con la bella discesa di oggi, la strategia ora è perfettamente centrata, o si sale o si scende, poco cambia! AT NOW a +206 Euro, e il time decay continua a lavorare.... belle le strategie Delta Neutrali! Giò.jpgComment
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Aggiornamento Giò Condor: chiusa la Call 3700, pagata 1,7, a questo punto la strategia non è più esposta a rischio se il mercato sale, anzi ha un guadagno consolidato, resta invece ancora il rischio aperto verso il basso, ma il punto di pareggio si trova ancora lontano. Giò Condor.jpgComment
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Aggiornamento. attualmente è in gain di circa € 80 al netto delle commissioni, e ha un Theta di oltre € 100, questo significa che domani parità di condizioni il nostro gain sarà destinato a crescere di circa quell'importo. Cal.jpgComment
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Purtroppo il vistoso calo della Volatilità implicita non ha fatto bene al mio doppio calendar, chiuso prima delle 12,00 a + € 46,00 al netto delle commissioni. Dosl.jpgComment
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