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    un'altra domanda. dalla tua esperienza, le strategie "enter at markeT e reverse at maket" funzionano in reale o meglio le STOP e LIMIT?

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      devo chiedere ...perche abbiamo un accordo di non divulgazione del lavoro che stiamo facendo.....e un gruppo tra alcuni utenti della community... quanto pare esperti....tu usi solo random o GA ?

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        uso genetica. Per cortesia fammi sapere solo se è il gruppo del forum sqx (strategyquant.com) o se è un gruppo italiano. giusto per capire se sono gruppi a cui già partecipo. al moneto partecipo ad un gruppo europeo
        un'altra domanda. dalla tua esperienza, le strategie "enter at markeT e reverse at maket" funzionano in reale o meglio le STOP e LIMIT?

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          per comodità ti lascio lascio la mia mail cosi possiamo scambiarci i contatti e approfondire:
          Ultima modifica di davide1982; 25-07-19, 23:01.

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            buonasera a tutti,
            a circa 3 mesi dall' ultimo post e a qualche anno dal mio ultimo chiedo se qualcuno che ha scritto in questo thread utilizza ancora SQ 3 o X.

            circa 45 giorni fa ho eseguito un lavoro di analisi dell'andamento delle singole strategie che compongono il mio portafoglio scoprendo che molte contribuirono a tenere il portafoglio molto basso sulle percentuali. al momento dell'analisi, se non avessi avuto queste strategie in portafoglio avrei risparmiato il 26% di perdite che si tramuta in un guadagno del 26% se non le avessi avute, 26% di guadagno in più che basterebbe anche da solo considerando che il conto è in realtime dai primissimi giorni di aprile. il 26% è molto, si, e, tra le altre cose che mi hanno lasciato un po' spiazzato c'è il fatto che alcune sono andate proprio a picco, un aeroplano che plana a motori spenti. per la maggiore ho rimosso strategie su EURJPY (ordini stop) per il quale cross già nutrivo dubbi dal demo con ordini stop (ancora non avevo provato a generare strategia con ordini limit), EURUSD che vedevo ormai non andare più tanto bene con ordini stop (almeno era la sensazione che avevo) e qualcuna sull'ORO che anch'esso forse non gode di buona direzionalità negli ultimi almeno due anni (?). ma ci sono state anche buone sorprese, strategie sulla GBPUSD hanno performato bene così sull' ORO che contraddice quanto scritto nella frase precedente. dunque dicevo che se non avessi avuto queste strategie in reale il conto sarebbe a più 26% ca che sommato a quanto il portafoglio ha performato fino ad 45 giorno orsono (+o-6%) sarei ad un 32% + gli ultimi 45 giorni che sono stati un disastro (-10% ca.).

            provo ad allegare le foto del portafoglio così come messo a mercato, del portafoglio con le sole strategie perdenti che sono state eliminate e del portafoglio con le sole strategie che sono state mantenute tutt'ora a mercato. negative.jpgsolo profittevoli.jpgportafoglio realtime.jpg
            File allegati

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              continuando il mio post n. 425 chiedo a paolosurf72 e nikodelma, che hanno condiviso screenshot di equity, e a tutta la community se qualcuno ha voglia di mostrare portafogli che stanno operando da tempo, come quelli mostrati a pagina 25 e 26 (ovviamente che adoperino strategie generate con SQ).
              inoltre, coglierei l' invito di paolosurf72 circa i gruppi di lavoro. alla fine qualche d'uno è riuscito a decollare?

              grazie.

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