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    Buongiorno, sono nuovo nel portale. Volevo porvi un paio di domande con il fine di confrontarmi:
    - che impostazioni settate sulla WFM?
    - che ranking criteria settate sulla WFM?
    grazie
    Last edited by davide1982; 21-07-2019, 10:54.

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      ciao io uso simulated is simulated oos percent e floating….. OOS start 10 stop 40 step 10...………….WF runs start 5 stop 20 step 5...….ranking uso i 6 inpostati e guardo sul grafico 3D cambiando le varie cose che voglio visualizzare…...poi devi decidere sé fare settaggio automatico o manuale e sé manuale cosa vuoi paramettrizzare
      ciao Gianfranco

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        grazie. io suo exacted (nonsimulated) e faccio circa 15.000-20000 simulazioni

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          devi fare le simulazioni circa 80-100 % di quelle che vedi scritte nella casella a fianco destro dove ce' scritto total combination e comunque non oltre 15000 20000......exacted?......hai un mostro di PC allora ...

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            scusa non simulazioni ma max optimization…..e distribuzione ? quanto più o meno 20/30 % o fai a mano ?

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              per cominciare ….questa e' fatta a 15000 ottimizzazioni e copriva circa il 90 % delle combinazioni che volevo ottimizzare in WFM con più o meno 30% di variazione wf4.16.128 15000ottimizzazioni.JPG

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                faccio in AUTOMATICO +/- 30%.
                ho una workstation hp z840, 32 processori 3,8ghz, 64 gb ram

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                  qui inpostazioni
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                    cmq guardo soprattutto i risultati delle permutazioni...e tengo validi i risultati mediani per avere una idea delle performance realistiche che potrebbe avere la strategia.
                    esiste u gruppo whatsupp/telegram per Strategy quant?

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                      scusa ma hai sbagliato le impostazioni con le tue 15000 ….copri pochissimo deille 24 milioni di combinazioni che vengono fuori dalle tue impostazioni devi settare circa 15000 /20000 totali combinazioni

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                        anche nelle permutazioni devi vedere sé il valore mediano non si distacca troppo dal valore originale…… striscia rossa e verde poi devi vedere sé nel riquadro dei dai statistici della strategia non in WFM Z probability e' abbastanza basso …..e' espresso in percentuale…..z probability e' la probabilita' che i trades della strategia sono correlati tra loro e' questo non va' bene perché vuol dire che il modello e' troppo fatto bene sui dati della strategia...cioe' e' overfitting
                        ciao gianfranco

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                          15000-20.000 test danno un sample statistico abbastanza significativo. non voluto la vicinanza tra mediana e valore originale. tengo in considerazione soprattutto il valore mediano per avere una idea del potenziale reale ritorno della strategia.dici che ho sbagliato impostazioni. cosa suggeriresti? grazie. non esiste un gruppo telegram per SQ?

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                            ciao telegram non so ma io sono in un gruppo chiuso su SQX forum e ci dividiamo i compiti da fare visto l'enorme lavoro che stiamo facendo….in questo gruppo c'e' qualche super top algo trader ….speriamo in qualcosa di veramente cattivo che esca fuori …..abbiamo a disposizione intorno a 300 cores cpu ….qui con SQX ci vuole una potenza di elaborazione enorme s'e' no ci metti un mese a fare un progettino come si deve



                            quando fai la WFM (con dati 1 minuto,,,,non tick data tanto non cambia nulla ) e imposti le cose che vuoi ottimizzare controlla che le combinazioni totali siano vicine a quelle che gli stai facendo ottimizzare perché sé vengono fuori 10 milioni di combinazioni tu con le tue 20000 non copri neanche 1 % delle combinazioni totali ...quindi capisci che ha valore statistico veramente basso comunque la WFM non e' tutto ..non pensare che se' passa la WFM alllora sei sicuro che la strategia sia sicura e profittevole...quando vedi Equity line che salgono a 45 gradi perfette.....vade retro satana ....il modello e' stato pennellato perfettamente su quei dati...cioe''' OVERFITTING guarda rapporto vincite medie perdite medie z probability vincite consecutive perdite consecutive win loss ratio e spezza i periodi di test dati OOS per vedere come si comporta su dati fuori campione mai usati .......quanti anni usi per costruire una strategia..........usi GA o Random...anche li c'e' un mondo di parametri............
                            cia0 Gianfranco
                            nel frattempo sto facendo 46 WFM.....




                            spp4.16.128.JPG

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                              è possibile avere dettagli del gruppo di cui scrivevi? ti riferisci alla community di strategy quant? grazie

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                                parli del gruppo dove tra gli utenti si sono hankeys, MABI, etc?

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