annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

script che trova i buchi di candele nei dati storici

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    script che trova i buchi di candele nei dati storici

    ciao, vi allego uno script che ho scritto un paio di anni fa, e che ho successivamente aggiornato alla nuova versione evoluta del linguaggio metaquote language 4, da febbraio 2014.


    Credo sia molto utile: permette di vedere in un attimo, dopo aver individuato l'orario di chiusura del mercato di venerdì sera (orarioChiusuraVenerdi)

    - se i dati storici hanno buchi di candele, a qualsiasi timeframe su cui viene eseguito.

    - se tra due candele consecutive esiste un GAP elevato oltre una soglia di pip
    (viene considerato eccessivo e sospetto di errore un gap tra la Close e la Open di due barre successive che sia maggiore di gapEccessivo pip)

    - se ci sono candele eccessivamente grandi come numero di pip
    (viene considerata eccessiva e sospetta di errore una barra con un'escursione High e Low, che sia maggiore di barraEccessiva pip)
    k5KYkx.png



    Lo script funziona su tutte le coppie di valute, non sui CFD che quasi sempre hanno un orario giornaliero di inizio e di fine contrattazione


    L'uso è semplicissimo...

    Si esegue lo script sul grafico, inserendo
    - la data di fine delle contrattazioni del venerdì del proprio broker, normalmente le ore 22 o 23
    - le dimensioni in pip di gapEccessivo e di barraEccessiva

    quindi si legge sul grafico una scritta su più righe che sintetizza la qualità dei dati storici

    e infine si legge nella scheda Expert o Consiglieri il dettaglio delle eventuali candele mancanti o presunte mancanti (a Natale, Pasqua, Capodanno ed in altre feste, le date di chiusura del mercato sono variabili in funzione degli orari scelti dal proprio broker), nonché le dimensioni eccessive sospette di gap tra due candele o dimensioni delle candele.

    In questo modo, in pochi secondi, si può scoprire molto precisamente la qualità dei propri dati storici a candele.


    Di seguito alcune immagini di cosa evidenzia lo script





    Candele mancanti nei dati storici
    k5KYkx.png







    Gap elevato sospetto maggiore di 'gapEccessivo' pip tra due candele successive
    4el.gif







    Escursione elevata sospetta nella singola barra maggiore di 'gapEccessivo' pip
    4el.gif




    File allegati
    La vita non è un giro di prova, cogli l’attimo.
    Realizzazione per Metatrader4 di trading system, indicatori, pattern grafici, Ottimizzazioni IS-OOS su Forex e CFD, Analisi di Portafoglio

    #2
    Grazie è molto utile. Su un conto demo mi ha trovato dei buchi e li sto sistemando.

    Su un altro non ha proprio lo storico. Forse è una domanda OT per questo post. Ma come è possibile sistemarlo ? Grazie.

    Commenta


      #3
      Originariamente inviato da m62 Visualizza il messaggio
      Su un conto demo mi ha trovato dei buchi e li sto sistemando.

      (...) Ma come è possibile sistemarlo ?
      per sistemare i buchi di candele di una piattaforma Mt4_1, tipo una settimana mancante o un mese mancante, devi avere questi dati scaricati con un'altra piattaforma, che chiamiamo Mt4_2 da un qualsiasi altro broker: le candele variano poco da broker a broker.

      Poi stacchi la connessione di Mt4_2 dal broker, vai nel Centro storia di Mt4_2, vai nella coppia di valute considerata ed elimini tutti i dati ECCETTO i dati relativi al buco di candele della Mt4_1

      quindi esporti queste candele in un file excel

      ed infine importi il file excel dentro la Mt4_1, che colmerà il buco di candele suddetto.
      La vita non è un giro di prova, cogli l’attimo.
      Realizzazione per Metatrader4 di trading system, indicatori, pattern grafici, Ottimizzazioni IS-OOS su Forex e CFD, Analisi di Portafoglio

      Commenta


        #4
        Puoi usare questo software:
        http://www.strategyquant.com/tickdownloader/
        scarichi i dati e poi esporti i vari storici su tutti i timeframes (M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1). Una volta esportati li puoi importare facilmente nel centro storia di MT4. Attenzione con i dati a 1M (che sono quelli più pesanti) perchè se superano una certa grandezza MT4 non li riconosce, ti consiglio di esportare 2 anni per volta e importarli man mano in MT4. Inoltre ti consiglio di installare una MT4 da tenere scollegata da internet nella quale importi gli storici e che userai solamente per i backtest.

        Commenta


          #5
          Grazie per le risposte. Si conoscevo già Tick/DL. Io intendevo (colpa mia mi sono espresso male) come fare a sistemare una demo (quella di TSO) che più che buchi ha una megavoragine.

          Ovviamente ne ho altre (MT4 demo) ma sto monitorando solo i CFD su azioni e future. Umberto ha precisato che il suo software non si adatta ai CFD ma ho voluto provarlo lo stesso sulle monete.

          Commenta


            #6
            sui CFD come l'oro lo script funziona perché il mercato GOLD dura 24 ore su 24 dalla domenica sera al venerdì ore 22 o 23.

            mentre i CFD che fanno riferimento ad indici azionari, avendo un orario di apertura e chiusura giornaliero, lo script su questi CFD ti segnalerebbe che ogni giorno mancano dati dalla mezzanotte all'orario di apertura del mercato, perché lo script non sa che non ci sono dati in questi orari.

            Bisognerebbe modificare lo script per renderlo utilizzabile anche con i CFD, inserendo un nuovo parametro di apertura giornaliera del mercato per i CFD
            La vita non è un giro di prova, cogli l’attimo.
            Realizzazione per Metatrader4 di trading system, indicatori, pattern grafici, Ottimizzazioni IS-OOS su Forex e CFD, Analisi di Portafoglio

            Commenta

            Sto operando...
            X