Backtest e ottimizzazione Ea

[texcs]

Salve ragazzi volevo un consiglio su quanti anni backtestare un ea per ogni time frame per avere dei risultati affidabili, e su quanti anni fare un ottimizzazione per trovare degli input affidabi
per ogni time frame.
Ringrazio anticipatamente

[fvtrade]

Io non ragiono a periodi ma a segnali. Il periodo quindi è variabile. Se ad esempio devo backtestare l'incrocio di due medie mobili, seleziono un periodo che contenga 100 o 200 segnali.
L'ideale sarebbe poi, una volta ottenuti gli output di media e varianza ritestare tutto con una simulazione di tipo montecarlo. Io almeno faccio così

[texcs]

Cos'è una simulazione di tipo Montecarlo??

[Guest]

Io non ragiono a periodi ma a segnali. Il periodo quindi è variabile. Se ad esempio devo backtestare l'incrocio di due medie mobili, seleziono un periodo che contenga 100 o 200 segnali.
L'ideale sarebbe poi, una volta ottenuti gli output di media e varianza ritestare tutto con una simulazione di tipo montecarlo. Io almeno faccio così

Hi guys

The approach you described, where you think in signs rather than periods and use a variable period based on the number of signals, is an interesting way to approach backtesting trading strategies.