Costi slippage forex

[ste]

Sto facendo delle simulazioni in Excel su una strategia basata sul rilascio delle news macroeconomiche e avrei bisogno di un vostro parere. Se è semplice con i dati storici simulare i potenziali profitti, più diffcile ma non meno importante è stimare/quantificare i costi di slippage connessi alla strategia. Che ipotesi si puo prevedere? E una voce molto importante da tener conto sopratutto al rilascio delle news, anche se io opero non all'uscita immediata della news ma 5 minuti dopo quando i rischi dovrebbero essere limitati e a seconda di cosa si ipotizza la strategia da profittevole puo diventare neutra o addirittura in perdita. Io nella mia testa ho ipotizzato il 50% dello spread quindi qualche pip, 3,4 dipende un po dal broker e dal cross in esame. Cosa sarebbe verosimile stimare?
Infine visto il tema di fondamentale importanza per la riuscita della strategia, sullo slippage qual e puo essere un broker affidabile che usa la mt4 e che limita al massimo queste pratiche?

[umbertosm]

Per me hai scelto bene: simulare il caso peggiore con il 50% dello spread fino a 5 minuti prima è verosimile, tenendo poi conto che lo spread sarà già molto elevato.

In prossimità o durante le news invece lo slippage può assumere valori elevatissimi, ma anche lo spread raggiunge soglie non tradabili.

Sul broker migliore per le news... non so aiutarti, sono esperimenti che non ho mai fatto in reale.

[gravio]

ho intrernet (quasi) fuori uso e non riesco a rientrare nel sito che ti indico, tempo fa c'era un Ea scaricabile che fa trading sulle news, ma importante era la statistica dei trader che utilizzandolo fornivano le loro performance, le ricordo molto modeste http://www.currencynewstrading.com