Ciao a tutti!!
vorrei un vostro parere su una simulazione storica che sto facendo in excel riguardo ad un sistema di trading formato da piu strategie singole, che si intrecciano tra loro a livello di apertura e chiusura.
Di ogni strategia e di ogni trades ho come statistica la durata dell'operazione, il profit o la loss riscontrata, qual'è stata la max loss (nel caso di win) o il max profitto (nel caso di loss), e altre statistiche che potrei ricavare dai dati storici di partenza.
Tra una operazione e la successiva di una stessa strategia, temporalmente si alternano altre n operazioni di n strategie diverse e per semplicità della simulazione scelgo che prima di aprire una seconda operazione chiudo quella aperta sia che questa si trovi in profit che in loss, di modo che la seconda operazione possa usufruire di tutto il capitale a disposizione.
Il problema a questo punto è trovare un ipotesi che possa attribuire all'operazione simulata che vado a chiudere in anticipo un profit o una loss, sapendo come dicevo prima la durata dell'operazione nel caso non fosse stata chiusa manualmente e sapendo anche il relativo esito in pip o in euro al termine naturale del trades stesso.
Essendo difficile in excel gestire le simulazioni e i sistemi, non so se è corretto, ma l'unica soluzione che mi viene in mente è quella di attribuire al momento della chiusura forzata del trade, un profit o loss proporzionale a quello considerando tutta la durata, nel caso si aspettasse la chiusura o per take profit o per stop loss, sl o tp preventivamente fissati e conosciuti.
Es se l'operazione con take profit 60 pip e stop loss di 30 pip è durata 100 ore e ha registrato una vittoria, quindi un +60 pip, se voglio chiudere diciamo anticipatamente alla 33 esima ora l'operazione perche devo aprirne una seconda, ipotizzo un profit di +20 pip, intendendo che il profit si è formato in modo graduale e proporzionale nel tempo per cui se in 100 ore ha fatto 60 pip, in un terzo di ore, considero anche un terzo di pip guadagnati, appunto +20. (specularmente se avessi riscontrato alla fine del trades una loss di -30 pip, alla chiusura anticipata ipotizzerei un -10 pip)
Non so se questa è la migliore soluzione possibile per avere una simulazione realistica del sistema di trading, o se potrei considerare altre ipotesi alternative al profitto proporzionale nel tempo, sia di profit che di loss. ( es. non so in meta tempo un profit&loss di un terzo, e nella seconda metà del tempo 2/3, oppure altre ipotesi sulla distribuzione del profit&loss....)
Grazie in anticipo della disponibilità :30.hi_80_anim_gif:
vorrei un vostro parere su una simulazione storica che sto facendo in excel riguardo ad un sistema di trading formato da piu strategie singole, che si intrecciano tra loro a livello di apertura e chiusura.
Di ogni strategia e di ogni trades ho come statistica la durata dell'operazione, il profit o la loss riscontrata, qual'è stata la max loss (nel caso di win) o il max profitto (nel caso di loss), e altre statistiche che potrei ricavare dai dati storici di partenza.
Tra una operazione e la successiva di una stessa strategia, temporalmente si alternano altre n operazioni di n strategie diverse e per semplicità della simulazione scelgo che prima di aprire una seconda operazione chiudo quella aperta sia che questa si trovi in profit che in loss, di modo che la seconda operazione possa usufruire di tutto il capitale a disposizione.
Il problema a questo punto è trovare un ipotesi che possa attribuire all'operazione simulata che vado a chiudere in anticipo un profit o una loss, sapendo come dicevo prima la durata dell'operazione nel caso non fosse stata chiusa manualmente e sapendo anche il relativo esito in pip o in euro al termine naturale del trades stesso.
Essendo difficile in excel gestire le simulazioni e i sistemi, non so se è corretto, ma l'unica soluzione che mi viene in mente è quella di attribuire al momento della chiusura forzata del trade, un profit o loss proporzionale a quello considerando tutta la durata, nel caso si aspettasse la chiusura o per take profit o per stop loss, sl o tp preventivamente fissati e conosciuti.
Es se l'operazione con take profit 60 pip e stop loss di 30 pip è durata 100 ore e ha registrato una vittoria, quindi un +60 pip, se voglio chiudere diciamo anticipatamente alla 33 esima ora l'operazione perche devo aprirne una seconda, ipotizzo un profit di +20 pip, intendendo che il profit si è formato in modo graduale e proporzionale nel tempo per cui se in 100 ore ha fatto 60 pip, in un terzo di ore, considero anche un terzo di pip guadagnati, appunto +20. (specularmente se avessi riscontrato alla fine del trades una loss di -30 pip, alla chiusura anticipata ipotizzerei un -10 pip)
Non so se questa è la migliore soluzione possibile per avere una simulazione realistica del sistema di trading, o se potrei considerare altre ipotesi alternative al profitto proporzionale nel tempo, sia di profit che di loss. ( es. non so in meta tempo un profit&loss di un terzo, e nella seconda metà del tempo 2/3, oppure altre ipotesi sulla distribuzione del profit&loss....)
Grazie in anticipo della disponibilità :30.hi_80_anim_gif: