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VALUTAZIONE TRADING SYSTEM

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    VALUTAZIONE TRADING SYSTEM

    Ciao a tutti. Vi disturbo per chiedere il Vostro parere su un trading system ideato da me ma elaborato da un programmatore in quanto purtroppo non ne sono capace.

    Premetto che è un sistema che apre volontariamente poche posizioni (meno di 1 al giorno) in quanto lavorando a tempo pieno non posso (e al momento non voglio) stare molto tempo di fronte ai grafici.

    Il capitale iniziale è di €10.000 ed ogni posizione è pari al 2,5% del capitale ossia € 250,00 a posizione;

    Possono coesistere solo 2 posizioni al massimo (una LONG una SHORT)

    Lo Stop Loss è la metà del Take profit, e a determinate condizioni il sistema chiude le posizioni anche prima dello Stop Loss.

    Mi è stato consigliato di testarlo su almeno 2 anni, 2 anni e mezzo, e dato che ci stavo l'ho testato su 3 anni: 01/05/2014 - 30/04/2017.
    TesterGraph_OK.gif


    Rapporto.jpg

    Moltiplicando per 4 l'importo di ogni operazione, ossia 1.000 €uro, il profitto sarebbe ovviamente 64.037 € ed il Drowdown massimo del 27,52% .

    So che il drowdown non è il massimo (scusate il gioco di parole), ma sono qui proprio per confrontarci e semmai ricevere qualche parere/opinione a riguardo.


    Con altri time frame (o anche con set differenti) il sistema ha profitti minori, mentre con Time frame molto piccoli NON è profittevole.

    Voi usereste un sistema del genere?

    Spero che si vedino le immagini aprendole, altrimenti le ripubblico più grandi.

    Ringrazio anticipatamente.

    Marco

    #2
    Ciao, se il test è IS no. Se è un test OOS potrebbe essere, anche se non ho capito esattamente se il money management è di 250€ fisso o cresce con il crescere dell'equity.

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      #3
      Ciao Matteo Grazie della risposta.
      L'importo è fisso a 250 euro per tutte le operazioni.

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        #4
        ciao Marco,
        riguardo l'ottimo commento di Matteo,
        se vuoi approfondire l'argomento
        IS = dati storici In Sample
        OOS = dati storici Out Of Sample

        per la teoria sottostante a IS / OOS puoi leggerti questo thread: Walk Forward Analysis


        Riguardo ai parametri di sintesi riportati in un report riassuntivo della prestazione di un trading system,
        puoi leggere qui: VALUTAZIONE di Trading System


        Riguardo la valutazione del tuo trading system...
        una delle variabili che io guardo per prima è il Profit factor = 1.25
        è un valore troppo basso per mettere il trading system online.

        Per valutare la prestazione di un trading system io uso sempre l'esposizione fissa dei trade, quindi 1 minilotto, o 1 lotto e NON la percentuale sul valore del conto, che può aumentare o ridursi e quindi variare l'esposizione del trade.

        Inoltre non considero mai la percentuale del drawdown, perché dipende dal valore corrente del conto in quel momento, mentre io valuto il trading system sempre con i valori assoluti di drawdown.

        Poi, una volta che ho valutato la performance di un trading system con esposizione fissa e guardando le variabili di sintesi come descritto nel secondo link di sopra,
        in LIVE metterò il trading system anche eventualmente con l'esposizione del trade legata alla percentuale del conto.
        La vita non è un giro di prova, cogli l’attimo..
        Realizzazione per Metatrader4 di trading system, indicatori, pattern grafici, Ottimizzazioni IS-OOS su Forex e CFD, Analisi di Portafoglio .

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          #5
          Il test è IS. Ossia ho ottimizzato quel periodo.. (o comunque se non ricordo male..ottimiZzai su due anni..Due anni e mezzo e poi feci un test sul massimo periodo a me dispondibile (ho ancora la versione di prova del programmatore che mi abilito' solo 3 anni).

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            #6
            Grazie mille Umberto leggo ora mentre rispondevo a Matteo.

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              #7
              Per quanto riguarda la size 250 euro equivalgono ad 1.25 lotti

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                #8
                Marco, non scrivi qual è lo strumento finanziario su cui stai facendo trading, EURUSD?

                In generale per il forex una esposizione di 1,25 lotti, comporta che ogni pip vale 12,5 €

                Perciò la ricompensa attesa, cioè il valore medio del trade è di soli 32 € , che corrisponde a soli 2,5 pip , valore bassissimo, che in LIVE verrà completamente mangiato dallo slippage o da un aumento dello spread.

                Il profit factor ed il valor medio del trade bocciano la performance del trading system
                La vita non è un giro di prova, cogli l’attimo..
                Realizzazione per Metatrader4 di trading system, indicatori, pattern grafici, Ottimizzazioni IS-OOS su Forex e CFD, Analisi di Portafoglio .

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                  #9
                  Perdonami Umberto avevo omesso l info forse più importante. Si EurUsd

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                    #10
                    Grazie mille Umberto. Mi immergo nella pagina che già leggevo relativa ai fattori da prendere in considerazione per valutare un Ts.

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                      #11
                      Originally posted by umbertosm View Post
                      Riguardo la valutazione del tuo trading system...
                      una delle variabili che io guardo per prima è il Profit factor = 1.25
                      è un valore troppo basso per mettere il trading system online.
                      Ognuno ha le sue "stelle polari", la mia è Ulcer Index <del 10%. Un TS con PF di 1,25%, e un UI del 5% su strumenti che non possono azzerare il loro valore tipo ETF, lo manderei live al volo...

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                        #12
                        Grazie mille per i Vostri interventi.
                        Pensate sia opportuno modificare la strategia o eliminarla del tutto?? Nel senso, queste analisi da Voi effettuate denotano un sistema "che può essere migliorato" o totalmente da cestinare?
                        Premetto, la strategia si basa sull'attraversamento di una media da parte dei prezzi e, rispettate determinate condizioni, viene aperta la posizione dopo x tempo.

                        Pensate che integrarlo con un altro indicatore può essere un'idea fondata, oppure rivedere semmai le tecniche di entrata??

                        Grazie ancora

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                          #13
                          I risultati sono IS quindi non dicono nulla, può essere il sacro graal o il peggior sistema del mondo, nessuno può dirlo. Personalmente non ci investirei un euro

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                            #14
                            Ogni trading system è migliorabile, le logiche di entata, uscita e gestione dei trade sono infinite.
                            e alcune funzionano ottimamente su alcune coppie di valute e CFD e su certi timeframe, mentre perdono con qualsiasi setting su altri.

                            Un trading system con le medie mobili è ottimo per chi inizia, per imparare i fondamenti del funzionamento, ma è solo l'ABC.
                            La vita non è un giro di prova, cogli l’attimo..
                            Realizzazione per Metatrader4 di trading system, indicatori, pattern grafici, Ottimizzazioni IS-OOS su Forex e CFD, Analisi di Portafoglio .

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                              #15
                              Marcolino, il forum è fatto per condividere. I messaggi privati dovrebbero essere utilizzati, appunto per questioni private. Ti rispondo quindi direttamente qui.

                              Sì, per stelle polari intendevo gli elementi che un trader preferisce per valutare il suo TS. Riguardo all UI, provo a usare google per te: http://www.diaman.it/blog/entry/ulce...onosciuto.html

                              Ciao

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