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Martingala

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  • ilgrigio
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    Bravo Dan... è proprio come dici..... per sfruttare quel grafico si dovrebbe eseguire le operazioni nell'arco dei millisecondi....!!!!!
    ..... ma se ci pensate bene il problema è appunto quello di "amplificare" le escursioni e i "tempi.....!!!!"
    .... ma con un pò di fantasia e con il ragionamento..... si possono ottenere risultati decenti......
    La prima parte fino all'ordine 95 con size piccola..... poi chiusura ordini per prova con size 10 volte maggiore.... ultima parte del grafico....
    Da specificare che gli ordini per ogni singola prova hanno tutti la stessa size.... (cioè prima prova con size 0.01 e seconda prova con size 0.1)
    ilgrigio
    ScreenHunter_57 Sep. 17 12.29.jpg

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  • Dangemini
    replied
    Sembra molto l'idea del link che ha messo ilgrigio qualche post fa. Se l'escursione è solo 19 pips non è poi tanto un problema, attivi l'EA nei momenti in cui hai il picco. Il problema a quel punto è la velocità di esecuzione. Quel picco quanto persiste nella serie? è roba di secondi o minuti?

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  • gigabrainy
    replied
    Davvero interessante l'idea di lavorare su un cross "sintetico" che è sempre laterale... usando un broker con spread MOLTO bassi, credo che 19 pips siano sufficienti a fare uno "scalper a martingala". Ciò che però non mi è ancora chiaro è come viene scelta la direzione (long/short) e la coppia da tradare....

    Inoltre... se l'escursione è così ridotta si potrebbe andare sia Long che Short su questo "cross virtuale".......

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  • serzac72
    replied
    Ho ripreso un lavoro incompiuto fatto con altro trader/programmatore.
    Giusto per dar un'idea vi mostro un grafico di ciò che si può ottenere.
    Per adesso ancora non è il grafico che fa al caso nostro.
    Dobbiamo tenere conto che questo è la risultante di 3 coppie di valute, quindi dobbiamo considerare di pagare 3 spread e semmai andassimo positivi ci vuol più tempo a chiudere 3 coppie di valute( ed anche il tempo per aprirle).
    L'escursione tra massimo e minimo è di appena 19 pips circa, ma generalmente è troppo laterale.
    Bisogna in qualche modo aumentare l'escursione.
    studio.PNG

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  • serzac72
    replied
    Originally posted by Dangemini View Post


    Appena ho tempo provo a crearlo io!

    Grazie sarebbe una gran cosa per la continuazione dello studio.
    Davvero molto utile.:012.WAsmile:

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  • serzac72
    replied
    Originally posted by meled View Post


    Io non capisco bene ciò che intendi:

    (Premetto che io considero 8 livelli di martingala una follia e quindi cosa terrorizzante i 10 o 12 livelli :_s: )

    Il nostro EA è nato per recuperare 1 posizione in loss (sia esso derivante da una operazione di una martingala o da una operazione manuale).
    Il nostro EA lavora in antimartingala.
    Ovviamente se lo usi per recuperare una posizione perdente di un tuo EA martingala, il tuo EA può ragionare come vuole.
    Il nostro EA recupera solo le posizioni.
    Ciò permette di eliminare le posizioni più pericolose dal basket.

    Per evitare falsi DD sul grafico si può adottare la chiusura frammentata.

    Non capisco, inoltre, cosa intendi per "Questo problema non sussiste per l'ea martingala Reverse dove si ha sempre un'unica posizione aperta". Che martingala è se hai 1 sola posizione?

    Inoltre, come già accennavo nel post precedente, l'unico sistema che abbiamo trovato per far sopravvivere una martingala riducendo i rischi che i livelli diventino superiori a 3 o al massimo 4, è quello di sfruttare il gain della posizione più grossa (l'ultima aperta in ordine di tempo) per coprire e chiudere il loss della posizione più vecchia (nonchè più piccola come lotti).
    Questo processo va avanti a oltranza fino a che tutto il basket viene chiuso.
    Generalmente non si va mai oltre 3 o 4 livelli. Il DD resta basso e la martingala non solo sopravvive ma fa tanto gain, in quanto ogni volta che chiude la posizione grossa compensando il loss di quella piccola, porta a casa un certo gain per differenza.

    Tutto ciò è ben diverso dall'approccio classico, in cui il basket ha tanti livelli, il prezzo non ritraccia abbastanza da chiudere l'intero basket e non c'è nessuna possibilità di scampo. Se non quella di far morire il conto. E quindi la martingala diventa il solito suicidio annunciato.

    Vorrei mettere un link di myfxbook ad un nostro sistema per spiegare la nostra logica, ma non so se ciò sia permesso dai moderatori.



    Chiedo scusa, hai ragione Meled sono stato poco chiaro, ho adottato dei termini miei.
    Per evitare confusione ora adotterò dei termini comuni adottati dalla rete, quindi parleremo di :
    1. MARTINGALA
    2. MARTINGALA STOP REVERSE.
    Bene voi avete sicuramente trovato il vostro metodo per " contenere la MARTINGALA".

    Si per ora son troppi step, è mia intenzione abbassarli notevolmente.
    Questo sarà lo scopo dello studio, provare ad avere un sintetico semilaterale sul quale usando la MARTINGALA non debba richiedere troppi step

    Nell'ea MARTINGALA STOP REVERSE, mi ritrovo appunto sempre con un'unica posizione aperta in quanto se mi prende lo stop, chiudo la posizione e ne apro un'altra in verso contrario.

    P:S. vado a correggermi i termini inopportuni usati nei post precedenti.

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  • ilgrigio
    replied
    Allora provo a dire la mia.... secondo me state facendo un pò di confusione.....
    La martingala che intende serzac a mio avviso prevede un solo ordine alla volta che se perso viene rimpiazzato da un'altro di lottaggio doppio!!!! (quindi il livello che lui considera è la quantità di ordini persi.....)
    Qello che intende meled invece prevede l'apertura di più livelli che quando ritracciano si chiudono in basket.... almeno così ho capito.... (poi ha introdotto una specie di mediata per chiudere i livelli più distanti....)
    A tal proposito avevo postato nell'altro forum una mia progressione che faceva appunto questo lavoro e cioè con un solo livello in gain chiudeva il livello più lontano.....!!!! la suddetta progressione è: 1 2 3 4 5 7 10 13 17 22 31 ecc ecc.... con questa se bene usata..... lol lol lol
    un saluto
    ilgrigio

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  • Dangemini
    replied
    Originally posted by serzac72 View Post
    Come sai la tabella delle correlazioni la vediamo qui : https://www.mataf.net/it/tools/01-01-correlation
    Ok averla direttamente sulla metatrader sarebbe molto comodo.
    Diciamo che le correlazioni meritano uno studio a parte.
    Ma noi andremo a sfruttare solo un parte delle correlazioni.
    Dobbiamo includere 2-3 coppie di valute in un'unico grafico per avere un riscontro visivo dato che non riusciremmo a fare backtest multipair.

    Forse non sono stato chiaro, cerco un indicatore che graficamente mi faccia vedere la seguente risultante :
    1. 1 LOTTO EURUSD LONG
    2. 1 LOTTO EURCHF SHORT
    3. 1.5 LOTTI USDCHF LONG
    Questo è solo un esempio di quello che cerco dall'indicatore.
    Quindi poter scegliere :
    1. la coppia di valuta
    2. long o short
    3. la size.




    Appena ho tempo provo a crearlo io!

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  • meled
    replied
    Originally posted by gigabrainy View Post

    Allora.... premetto che quanto postato da "meled" fa parte di un progetto che sviluppiamo insieme (siamo un Team).

    La faccenda è questa: di solito quando si fa la martingala, arrivati al secondo terzo, o quarto livello... un certo profitto vien sempre fuori e di solito è più che sufficiente a coprire almeno la + vecchia delle posizioni.... e questa cosa va fatta SUBITO, ossia... non appena il mercato offre questa occasione. La posizione + vecchia DEVE essere rimossa usando il gain della posizione + recente.
    A quel punto abbiamo fatto 2 cose:

    1) incassato del profitto
    2) ridotto di ben 2 livelli il numero delle posizioni nel nostro basket

    questo ci consente di andare avanti (qualora il mercato prosegue ad andarci contro) ad aprire altri livelli, avendo sempre poche posizioni floating che al tempo stesso non sono troppo lontane dal prezzo di mercato. Pertanto proseguendo con questa metodologia.... il basket viene chiuso senza stress usando pochi livelli, anche quando il mercato ritraccia pochissimo.
    Ovviamente questa cosa funziona tanto meglio, quanto il segnale di ingresso di ciascun livello è "ben calcolato" e non apre nuovi livelli a distanze troppo ravvicinate.

    Questo un esempio del metodo descritto:

    http://www.myfxbook.com/members/Ethi...ey-you/1363799

    Se poi a questa tecnica di martingala si aggiunge il recupero delle eventuali (rarissime) posizioni che continuano ad andare "contro" tramite il nostro EA Hedge Recovering che ho postato in precedenza, si riesce a creare una martingala relativamente sicura, babysitterata, controllata. Produttiva, molto meno rischiosa delle classiche e sopratutto mai mortale.

    Chi mi conosce sa che non amo le martingale (sono e rimarrò sempre una scalper). Ovviamente anche negli EA è il metodo che preferisco. SL stretti ed operazioni brevissime.
    Ma è innegabile che, sopratutto nel mercato degli ultimi mesi (non certo adatto agli EA scalper ed a molti altri tipi di trading), la tecnica da noi sviluppata ha un riscontro interessante.

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  • umbertosm
    replied
    davvero una logica geniale a cui non avevo mai pensato :_applauso:

    complimenti per l'idea e grazie per averla condivisa!

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  • gigabrainy
    replied
    Originally posted by Dangemini View Post

    Interessante, quindi le aperture che fate sono tutte nella stessa direzione immagino. Una volta coperta e recuperata la perdita più vecchia, con gli altri ordini (che immagino siano in perdita ancora) come vi comportate se il mercato gira va di nuovo contro?
    Allora.... premetto che quanto postato da "meled" fa parte di un progetto che sviluppiamo insieme (siamo un Team).

    La faccenda è questa: di solito quando si fa la martingala, arrivati al secondo terzo, o quarto livello... un certo profitto vien sempre fuori e di solito è più che sufficiente a coprire almeno la + vecchia delle posizioni.... e questa cosa va fatta SUBITO, ossia... non appena il mercato offre questa occasione. La posizione + vecchia DEVE essere rimossa usando il gain della posizione + recente.
    A quel punto abbiamo fatto 2 cose:

    1) incassato del profitto
    2) ridotto di ben 2 livelli il numero delle posizioni nel nostro basket

    questo ci consente di andare avanti (qualora il mercato prosegue ad andarci contro) ad aprire altri livelli, avendo sempre poche posizioni floating che al tempo stesso non sono troppo lontane dal prezzo di mercato. Pertanto proseguendo con questa metodologia.... il basket viene chiuso senza stress usando pochi livelli, anche quando il mercato ritraccia pochissimo.
    Ovviamente questa cosa funziona tanto meglio, quanto il segnale di ingresso di ciascun livello è "ben calcolato" e non apre nuovi livelli a distanze troppo ravvicinate.

    Questo un esempio del metodo descritto:

    http://www.myfxbook.com/members/Ethi...ey-you/1363799

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  • meled
    replied
    Originally posted by umbertosm View Post

    Certamente i link di myfxbook nella firma o nei post sono ben accetti e consigliati :115.WAsmile:kkiale:

    Grazie Umberto. Non volevo rischiare una bannatura appena arrivata :_lol:

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  • Dangemini
    replied
    Originally posted by meled View Post

    Inoltre, come già accennavo nel post precedente, l'unico sistema che abbiamo trovato per far sopravvivere una martingala riducendo i rischi che i livelli diventino superiori a 3 o al massimo 4, è quello di sfruttare il gain della posizione più grossa (l'ultima aperta in ordine di tempo) per coprire e chiudere il loss della posizione più vecchia (nonchè più piccola come lotti).
    Questo processo va avanti a oltranza fino a che tutto il basket viene chiuso.
    Interessante, quindi le aperture che fate sono tutte nella stessa direzione immagino. Una volta coperta e recuperata la perdita più vecchia, con gli altri ordini (che immagino siano in perdita ancora) come vi comportate se il mercato gira va di nuovo contro?

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  • umbertosm
    replied
    Originally posted by meled View Post
    Vorrei mettere un link di myfxbook ad un nostro sistema per spiegare la nostra logica, ma non so se ciò sia permesso dai moderatori.
    Certamente i link di myfxbook nella firma o nei post sono ben accetti e consigliati :115.WAsmile:kkiale:

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  • meled
    replied
    Originally posted by serzac72 View Post


    Ma in tal modo non rischi di sovraesporti?
    Per come lo intendo io il recupero, potrebbe essere dato dal fatto che ( solo a livello di esempio):
    1. Individuo una coppia di valute che mi dia con la mia strategia di martingala Controtrend al massimo 8 step a sfavore
    2. Setto in modo da poter sopportare 10-12 step contrari
    3. Se apro buy , al terzo step contro posso aprire un ea controtrend che lavori in modo opposto.
    Meled quando testai con un'altro "socio de forum" un ea tipo griglia, per ovviare al problema della chiusura di molteplici posizioni ( contemporaneamente) nella quale poteva cambiare di molto il gain adottammo un sistema di sicurezza.
    Chiusura in gain con piccolo incremento oltre la posizione 1, vedi se ti può essere utile.
    L'altra soluzione meno conveniente ( come sai) sarebbe avere un'unica posizione, ma per fare questo pagheresti qualcosina in più di spread.
    Questo problema non sussiste per l'ea martingala Reverse dove si ha sempre un'unica posizione aperta.

    Io non capisco bene ciò che intendi:

    (Premetto che io considero 8 livelli di martingala una follia e quindi cosa terrorizzante i 10 o 12 livelli :_s: )

    Il nostro EA è nato per recuperare 1 posizione in loss (sia esso derivante da una operazione di una martingala o da una operazione manuale).
    Il nostro EA lavora in antimartingala.
    Ovviamente se lo usi per recuperare una posizione perdente di un tuo EA martingala, il tuo EA può ragionare come vuole.
    Il nostro EA recupera solo le posizioni.
    Ciò permette di eliminare le posizioni più pericolose dal basket.

    Per evitare falsi DD sul grafico si può adottare la chiusura frammentata.

    Non capisco, inoltre, cosa intendi per "Questo problema non sussiste per l'ea martingala Reverse dove si ha sempre un'unica posizione aperta". Che martingala è se hai 1 sola posizione?

    Inoltre, come già accennavo nel post precedente, l'unico sistema che abbiamo trovato per far sopravvivere una martingala riducendo i rischi che i livelli diventino superiori a 3 o al massimo 4, è quello di sfruttare il gain della posizione più grossa (l'ultima aperta in ordine di tempo) per coprire e chiudere il loss della posizione più vecchia (nonchè più piccola come lotti).
    Questo processo va avanti a oltranza fino a che tutto il basket viene chiuso.
    Generalmente non si va mai oltre 3 o 4 livelli. Il DD resta basso e la martingala non solo sopravvive ma fa tanto gain, in quanto ogni volta che chiude la posizione grossa compensando il loss di quella piccola, porta a casa un certo gain per differenza.

    Tutto ciò è ben diverso dall'approccio classico, in cui il basket ha tanti livelli, il prezzo non ritraccia abbastanza da chiudere l'intero basket e non c'è nessuna possibilità di scampo. Se non quella di far morire il conto. E quindi la martingala diventa il solito suicidio annunciato.

    Vorrei mettere un link di myfxbook ad un nostro sistema per spiegare la nostra logica, ma non so se ciò sia permesso dai moderatori.




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