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Importazione dati storici tick by tick

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    #16
    la questione è che i dati dei cfd sono OTC e quindi anche usando lo stesso broker puoi avere dati differenti, e magari oggi il broker ha un fornitore di liquidità e domani nn lo ha piu', ecc ecc. Dovresti adeguare i tuoi EA a usare le barre a 1 minuto almeno. Rimane il fatto che l'unica veridicità è quella che hai in real time, qualsiasi backtest tu faccia puoi avvicinarti il piu' possibile ma non avrai mai l'eguaglianza esatta. Pertanto devi cercare un compromesso. Diversa la questione nel caso dei futures. Sarebbe bene creare i dati m1 dai dati tick, oppure ripeto devi cercare un compromesso da valutare man mano in real time.
    Con python puoi far tutto, compreso prendere i dati tick senza appesantire la meta e la vps, cercando di collegarti tramite api o in altri modi al server del broker.

    I dati Dukas scaricabili da TDS sono uguali a quelli di Dukas, l'acqua calda chiaramente non la hai inventata, ma voglio ricordarti che queste verifiche le dovresti fare sempre prima di iniziare a usare i dati di qualsiasi fornitore, perchè magari potresti scoprire che i dati Darwinex real time sono leggermenti diversi da quelli registrati. (io nn ho verificato)

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      #17
      Bene il Concetto di fondo l'ho capito (per la verità l'avevo intuito da tempo ma sentirselo ribadire da chi ha più esperienza fa sempre un certo effetto). Approfitto ancora della Tua disponibilità per avere ancora qualche precisazione rispetto a quello che mi hai scritto nell'ultimo post:
      1) hai detto che i dati CFD sono OTC: intendevi i dati forex giusto?
      2) hai scritto anche che ogni broker ha i suoi fornitori di liquidità ma che Tu sappia quali sono i più grandi?
      3) dici anche che è meglio costruire i dati a 1 minuto dai dati Tick: ma che Tu sappia oltre che con Python (che io non so usare dovrei rintracciare il progrmmatore che mi fece lo script ma la vedo difficile) ci sono altri modi di generati candele a 1 minuto da dati TickByTick (magari qualche converitore Friendly o qualche script di Metatrader4)...a questo proposito pensi che si potrebbero caricare i dati TickBy Tick su MetaTrader5 (che lo permette) per poi esportare i dati con TF a 1M???
      4) il dubbio che ho sul ricavare il TF a 1 minuto dai dati TickByTick è che ho provato a guardare i file che genera DukasCopy e ho visto che sono abbastanza strani...a volte in un minuto di sono solo 4 tick in un altro 12...forse sono è meglio scaricare direttamente i dati a 1 minuto (visto che tanto Io lavoro solo sulla chiusura e l'apertura delle candele) piuttosto che dover ricreare una candela con solo 4 Tick...Tu che ne pensi?

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        #18
        https://pypi.org/project/MetaTrader5/

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