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Riflessioni sugli indicatori

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    #16
    Sono d'accordo con ciglie. Il valore assoluto e non relativo può variare negli anni. L'esempio che ha fatto Elant della violazione del massimo etc, che cosa vieta di superare il massimo e di tornare indietro, in un dato periodo storico? Forse la statistica. Però la stessa statistica dice che un engulfing o un harami (tanto per citare i primi due che mi sono venuti in mente) hanno tot percentuali di riuscita, di 'preveggenza'. Sfruttando questo, si può sperare di avere un vantaggio, alla stessa stregua di una violazione di un massimo o minimo. Quindi il prezzo in sè ha una sua valenza positiva. Se invece l'avversione è per gli indicatori tout court, beh... è innegabile che questi si formino sempre sul prezzo, anche se in ritardo e che si possono avere dati contraddittori sui vari timeframes. Ci si può aiutare indagando sui timeframes inferiori, cercando segnali di inversione non ancora esplicitati in quelli superiori etc. Insomma, io non ho molto titolo per parlare perchè sono alle prime armi, e sono consapevole di avere tantissimo ancora da imparare, però un ragionamento accademico credo di poterlo affrontare. E' una questione di buon senso. C'è chi guadagna secondo una logica e chi lo fa secondo una logica diversa. Il sacro Graal ha molte sfaccettature.

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      #17
      Sempre interessante leggerti Elant, anche se forse in generale ti ho trovato un po' troppo categorico nelle tue idee:01.smile_80_anim_gi. In sostanza visto che parli di relativo e assoluto, è relativo anche come usiamo gli indicatori, Logicamente se pretendiamo ci diano cose che non possono dare, siamo nell'errore di cui parli, ma se ne conosciamo i limiti possono anche essere un aiuto valido per chi ancora non ha l'esperienza e l'occhio per farne a meno..

      Riguardo il vantaggio di cui parli, sono d'accordo su tutto, rimane a me, che non conosco bene il tuo sistema, l'enigma di come individui sul grafico tale vantaggio o proprietà fisica del mercato in termini di sbilanciamento del prezzo. Come fai ad essere sicuro che tale proprietà esista e non sia invece un riferimento relativo? Tipo per esempio che per tot anni il mercato si sbilancia ma poi per altri tot anni non si sbilancia più in modo vantaggioso per la strategia...

      Thank's.
      Ciao. Nel calcio due allenatori possono discutere su stili di gioco diversi o tattiche diverse ma non sulla possibilità o meno di utilizzare il pallone. In ogni cosa nella vita ci sono delle cose su cui si può discutere altre che devono essere assolutamente scontate.
      Due gestori di casinò possono discutere su quale sia il gioco da tavolo migliore da proporre ai loro clienti, non se ci debba essere o meno un vantaggio probabilistico.Questo dato è scontato non si discute neanche.
      Nel mestiere del trading è esattamente la stessa cosa. L'essere categorico non nasce quindi da una fossilizzazione mentale ma da una cosa data per sottintesa quando due trader discutono.

      Adesso,accettato questo e chiamando Y un determinato momento :
      Al tempo Y esistono due possibilità : abbiamo una convenienza ad aprire una posizione, non abbiamo una convenienza.
      Accettato anche questo è subito evidente che tutto ciò che "potrebbe" (non sempre, basta anche una possibilità su 100) al tempo Y darci due informazioni diverse è da scartare, altrimenti la frase precedente non sta in piedi.

      Il vantaggio è l'individuazione temporale di un momento preciso nel quale il mercato gode di una proprietà fisica chiamata : viscosità.
      Tale proprietà consente di prevedere l'andamento prossimo del mercato in un tempo finito. Più tempo passa più questa proprietà perde la sua intensità fino ad annullarsi facendo tornare il mercato in perfetto equilibrio.

      Quando il mercato non godrà più di questa proprietà si concretizzerà l'idea del mercato perfetto,efficiente,in eterno e costante equilibrio. Non esisterà più nessuna possibilità di guadagno. Quando e se il mercato dovesse arrivare in questa condizione non avrebbe una lunga vita davanti perchè perderebbe ogni utilità. Diventerebbe cioè la stessa cosa del rosso/nero alla roulette. Personalmente ritengo questa ipotesi priva di qualsiasi senso.

      Sono d'accordo con ciglie. Il valore assoluto e non relativo può variare negli anni. L'esempio che ha fatto Elant della violazione del massimo etc, che cosa vieta di superare il massimo e di tornare indietro, in un dato periodo storico? Forse la statistica. Però la stessa statistica dice che un engulfing o un harami (tanto per citare i primi due che mi sono venuti in mente) hanno tot percentuali di riuscita, di 'preveggenza'. Sfruttando questo, si può sperare di avere un vantaggio, alla stessa stregua di una violazione di un massimo o minimo. Quindi il prezzo in sè ha una sua valenza positiva. Se invece l'avversione è per gli indicatori tout court, beh... è innegabile che questi si formino sempre sul prezzo, anche se in ritardo e che si possono avere dati contraddittori sui vari timeframes. Ci si può aiutare indagando sui timeframes inferiori, cercando segnali di inversione non ancora esplicitati in quelli superiori etc. Insomma, io non ho molto titolo per parlare perchè sono alle prime armi, e sono consapevole di avere tantissimo ancora da imparare, però un ragionamento accademico credo di poterlo affrontare. E' una questione di buon senso. C'è chi guadagna secondo una logica e chi lo fa secondo una logica diversa. Il sacro Graal ha molte sfaccettature
      Ciao. In borsa non esistono le perdite in senso letterale. Se tu operassi in un tempo infinito in modo casuale la tendenza è verso lo zero. Perchè il mercato è in equilibrio.
      Le perdite nascono dai costi legati al trading, più aumentano i costi minore sarà il tuo tempo di sopravvivenza. Se non esistessero non ci sarebbe ne perdita ne guadagno. Zero euro.

      Accettato questo, il lavoro di un trader è quello di trovare un momento nel quale il mercato non è in equilibrio. Se non è in equilibrio sarà sbilanciato verso una direzione : o long o short.
      Se nel nostro lavoro utilizziamo un dato relativo (cioè cambia segnale o potrebbe cambiare al variare del dato) è evidente che stiamo sbagliando qualcosa : perchè o è sbilanciato a sinistra o è sbilanciato a destra o è in equilibrio.
      Un valore assoluto resta sempre un valore assoluto, ciò non toglie che possa perdere di significato.Questo è assolutamente possibile.
      Negli anni 80/90 ogni breakout dei massimi era un momento in cui il mercato godeva della proprietà oggi non è più cosi. Questi momenti sono diventati più rari e sempre più difficilmente riconoscibili.
      Ma la strada è la ricerca di questi momenti e i valori assoluti consentono di studiare correttamente il mercato.

      Il sacro graal non esiste, esiste nei cuori di ogni trader sognatore e un pò romantico, ma quando rompiamo il vetro delle apparenze torniamo nella nuda e piovosa realtà, con un sorriso.:05.wink_80_anim_gif

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        #18
        Originally posted by Elant View Post

        Ciao. Nel calcio due allenatori possono discutere su stili di gioco diversi o tattiche diverse ma non sulla possibilità o meno di utilizzare il pallone. In ogni cosa nella vita ci sono delle cose su cui si può discutere altre che devono essere assolutamente scontate.
        Due gestori di casinò possono discutere su quale sia il gioco da tavolo migliore da proporre ai loro clienti, non se ci debba essere o meno un vantaggio probabilistico.Questo dato è scontato non si discute neanche.
        Nel mestiere del trading è esattamente la stessa cosa. L'essere categorico non nasce quindi da una fossilizzazione mentale ma da una cosa data per sottintesa quando due trader discutono.

        Adesso,accettato questo e chiamando Y un determinato momento :
        Al tempo Y esistono due possibilità : abbiamo una convenienza ad aprire una posizione, non abbiamo una convenienza.
        Accettato anche questo è subito evidente che tutto ciò che "potrebbe" (non sempre, basta anche una possibilità su 100) al tempo Y darci due informazioni diverse è da scartare, altrimenti la frase precedente non sta in piedi.

        Il vantaggio è l'individuazione temporale di un momento preciso nel quale il mercato gode di una proprietà fisica chiamata : viscosità.
        Tale proprietà consente di prevedere l'andamento prossimo del mercato in un tempo finito. Più tempo passa più questa proprietà perde la sua intensità fino ad annullarsi facendo tornare il mercato in perfetto equilibrio.

        Quando il mercato non godrà più di questa proprietà si concretizzerà l'idea del mercato perfetto,efficiente,in eterno e costante equilibrio. Non esisterà più nessuna possibilità di guadagno. Quando e se il mercato dovesse arrivare in questa condizione non avrebbe una lunga vita davanti perchè perderebbe ogni utilità. Diventerebbe cioè la stessa cosa del rosso/nero alla roulette. Personalmente ritengo questa ipotesi priva di qualsiasi senso.
        Ciao Elant, chiare le tue parole, ma il punto ruota intorno proprio a quello che scrivi. Che ci sia un vantaggio probabilistico e altro da qualche parte non si discute, ma io ho sempre saputo che esso è dalla parte del mercato stesso, broker e compagnia bella, o di chi lo influenza con grandi capitali, tipo le banche...quindi la mia meraviglia deriva dal fatto che esista un vantaggio sfruttabile nel mercato anche dalla parte di chi ha capitali più modesti e non ha certe informazioni.

        Parli di viscosità, di proprietà fisica del mercato, di previsione dell'andamento prossimo del mercato in un tempo finito...quindi dici che si può prevedere con la quasi certezza, cosa farà il prezzo in un determinato momento di sbilanciamento, mica è poco...

        Un mercato in perfetto e costante equilibrio quindi tu lo intendi come qualcosa che non sarebbe più sfruttabile da parte di nessuno, neanche dalle banche, e quindi un mercato fermo e inutile all'economia...io lo intendo come quello quasi inattaccabile e che ha tutti i vantaggi dalla sua parte, tranne che rispetto a chi lo crea il mercato, i sopra detti protagonisti finanziari...la terza possibilità è un mercato che ha dei punti attaccabili, dei vantaggi da offrire anche ai piccoli investitori che non hanno accesso a informazioni particolari, ecco, questa terza possibilità ben venga, in fin dei conti è quella che cercano tutti i trader...

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          #19
          Aggiungo un'altra considerazione, mi interessa il vostro punto i vista.

          Premettendo che il mercato non è una entità matematica a sé, se così fosse sarebbe inattaccabile da tutti, ma è una entità che esiste perché ci sono dei soggetti economici che la creano e le danno determinate caratteristiche di movimento, i vantaggi del mercato sono inevitabilmente a favore di chi lo crea, i trend li creano e li sfruttano loro, sanno quando è conveniente comprare e quando vendere, ecc...sono solo tali soggetti economici i beneficiari di tutti i vari tipi di vantaggi, un qualcosa che chi è al di fuori del "giro" può solo vedere ma non sfruttare, il mercato sono loro in pratica.

          Un trader quindi ha davanti a sé una struttura molto svantaggiosa a partire dallo spread e dalle commissioni, per non dire dello svantaggio probabilistico, e dunque deve trovare una strategia o un equilibrio, che pur nell'insieme di tutti gli svantaggi esce in profitto. Se te Elant mi parli di un vantaggio sfruttabile in modo oggettivo e costante, praticamente hai individuato qualcosa che non dovrebbe essere concesso ai trader, ovvero il mercato non deve offrire vantaggi al di fuori della cerchia di chi lo crea, altrimenti tutti guadagnerebbero e allora si che sarebbe la fine del mercato stesso.

          Un trader se vogliamo parlare di profitto costante e non di momenti, per me può fare solo piccole percentuali per volta, ma deve essere molto molto bravo e sapersi adattare ogni volta alle situazioni.
          Last edited by ciglie; 07-05-2016, 13:26.

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            #20
            Ciao,per prima cosa occorre eliminare dalla tua mente questa idea "complottistica" che il mercato sia un entità oscura dominata da 7 nanetti che comandano tutto e decidono tutto.

            Il mercato è un qualcosa di enorme,gigante,gli attori sono numerosi ognuno con il loro potere ma è un potere dispersivo perchè non segue una stessa linea. Ogni istituto deve far profitto,come non importa,ma anche loro lavorano e devono lavorare con le probabilità a favore, la differenza è che le conoscono mooolto bene perchè hanno strumenti,software e hardware avanzati ,indicatori anticipatori, algoritmi più o meno complessi per creare operatività che noi retail non possiamo fisicamente fare. Ma il mercato non è un qualcosa che "appartiene" a qualcuno nel senso stretto del termine.A volte si scontrano anche tra loro,negli ultimi mesi anni stai vedendo una dura guerra senza esclusione di colpi tra la germania e gli usa. A volte trader più o meno esperti di una banca combinano grosse cavolate e creano buchi enormi.
            Tutto ciò non potrebbe accadere in presenza di un unico grande proprietario,e quindi un unica linea...per fortuna nessuno può governare e manipolare i mercati in senso assoluto. E' una guerra totale, dove non esiste il concetto di far prigionieri.
            Stai tranquillo che perdono, tanto,anche loro. La differenza è che hanno tanti escamotage,coprono i buchi per decenni, la legge non li colpisce come meritano.Anche l'industria del risparmio gestito ti dimostra come le cose sono molto diverse da come credi,
            pochi battono il benchmark, tanti hedge fund falliscono, "tanti fondi appena arrivano a 1 milione scompaiono", questa frase non è mia.

            Insomma non credere di partire con uno svantaggio cosi enorme diverso dal "loro".
            Il nostro svantaggio probabilistico sono le commissioni e tutti i costi impliciti (spread,slippage ecc). Questo è ciò che rende svantaggioso il trading e quindi perdente.
            Non esiste uno svantaggio di base, è esattamente una moneta.

            All'interno della chat un utente che ormai da mesi è in positivo mi ha chiesto, "ma se è cosi semplice perchè nessuno lo fa".
            Tu hai scritto il mercato non deve offrire vantaggi al di fuori altrimenti tutti guadagnerebbero.

            Sono due frasi identiche e la risposta è una sola : il mercato muovendosi deve necessariamente scoprirsi, è quando si muove che si scopre, infatti il mercato è sempre fermo (equilibrio)
            non è fermo nel senso letterale, questo vi inganna. Quando il mercato comincia a muoversi è come un treno che parte, comincia ad essere vulnerabile,perchè non si ferma, attento a queste parole
            "non si può fermare"! Ci vuole "tempo" per fermarsi. Da quando parte a quando si ferma è vulnerabile perchè non è più in equilibrio,è come se fosse una roulette truccata.
            Come nascondere questo enorme treno a tutta velocità ? la mente. Facilissimo lo vedi tu stesso tutto il fumo negli occhi che ci buttano. Le persone non hanno la capacità di eliminare il fumo.
            E' tutto un grande inganno, i mercati si basano quasi esclusivamente sull'inganno.
            Tutti potrebbero farlo è vero ma accettare la realtà è difficile, la reazione delle persone comuni è quella di rifiutare nascondendosi in un finto ma rilassante conformismo.

            Non necessariamente ciò che vedi è reale se la tua mente è condizionata.Cosi facendo non vedrai mai il treno in corsa,eppure è li davanti a te.
            Gli interni sanno che una piccolissima parte degli esterni vede il treno e lo segue, vuoi chiamarla previsione? chiamala come vuoi. Io mi definisco un idiota che sale su un treno in corsa.

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              #21
              Ciascuno può trovare delle nicchie o inefficienze sviluppando il percorso a lui più congeniale.....ma c'è una percezione errata, nei fatti sono enormemente rare, e non ci si arriva con una dedizione 'normale', ma con un percorso in cui la maggioranza dei partecipanti getta la spugna alle prime battute;
              Ovviamente queste presunte nicchie favorevoli poi devono essere suffragate da dati verificabili, altrimenti si rimane sempre nel campo dei discorsi puramente accademici.


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                #22
                Non riesco a quotare il mess , vabè...cmq condivido ciò che scrivi Elant, preciso solo che con soggetti economici che fanno il mercato, non intendevo 7 nanetti, ma appunto molti enti in un mercato molto vasto, condivido pure che il loro potere sia dispersivo ma anche no, per esempio ho letto in vari posti che le principali banche mondiali si muovono all'unisono molte volte... al di là di ciò però ho più chiaro il tuo punto di vista...con mercato in equilibrio intendi un mercato fermo, mentre quando si muove lo consideri attaccabile da chiunque lo sappia fare, compresi quei soggetti economici che devono pure loro saperci fare se vogliono trarre i loro profitti. Forse la mia è una visione troppo pessimistica, te parli di solo fumo negli occhi per depistare i trader dalle reali possibilità di guadagno, questo è vero, ma davvero si affidano solo a questo per impedire a tutti di guadagnare? Se salta il meccanismo allora tutti guadagnano e il mercato va in tilt...

                Sul discorso degli svantaggi che ogni operatore economico ha verso il mercato, non so se siano solo lo spread e le commissioni, ovvero per me anche il fatto stesso che il prezzo sia imprevedibile e che lo stop loss sarà quasi sempre più vicino al punto di ingresso rispetto al tp, rende le probabilità dei loss maggiori dei gain...cioè se tradi a caso con r/r 1/2 i loss prevarranno...
                e se non tradi a caso ti devi comunque affidare a una strategia sempre smentibile, perché sai meglio di me che non ci sono certezze previsionali per nessuno...e poi ci sono tutte le insidie varie che ogni giorno minacciano gli ordini, spade , notizie, fasi nervose del prezzo ecc...insomma non è un terreno ad armi pari fra il vincere e il perdere.

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                  #23
                  Il mercato non è di nessuno,quindi non hanno nessun arma per impedire fisicamente ad altri di guadagnare.E se cosi non fosse,se esistesse un proprietario a parte che sarebbe il dominatore assoluto ma poi non esisterebbe il mercato in senso reale del termine : incontro tra la domanda e l'offerta.
                  Allora devono inventare : chessò una volta le mani forti manipolavano il book per indurre a pensare una certa cosa e invece era solo lo specchio per le allodole creato ad hoc, questo vuol dire che sono i padroni? no perchè a volte qualcuno di ancora più grosso li beccava e faceva lo stesso gioco con loro.Adesso quello scalping è finito, cambiano i nomi,le trappole i modi, ma il succo non cambia.E' sempre una guerra.
                  Poi ci sono mercati e mercati, alcuni sono totalmente in mano agli istituzionali. Il bund per esempio,infatti retail che guadagnano costantemente li conti sulle dita di una mano e sono tutti professionisti usciti da ogni dove.Il margine è risicato.
                  Anche il forex è prettamente bancario, l'euro e la deutsche bank sono un binomio. Credi sia difficile per loro fare il bello e il cattivo tempo? e allora quanto margine vogliamo se riusciamo a trovarlo accontentiamoci di un pò di briciole.

                  Lo svantaggio nasce solo dalle commissioni, non devi credere ne a me ne a nessuno, apri un conto da 500 euro reale, ogni mattina alle 8 se piove vendi il dax se non piove compri il dax, stop target fisso 150 punti.
                  Perdi 1 minuto della tua vita per due anni. Fra due anni avrai qualcosa come 500 operazioni, 250 l'anno.
                  Vedrai qualcosa come 250 positive, 250 negative. Avrai perso solo lo spread e lo slippage, facciamo 3 punti in totale tra spread slippage ecc..
                  Avrai perso in euro il valore di 1500 punti. Con 0,01 il conto sarà 500 euro - (1500*0,25cent) = 500 - 375 = 125 euro restanti.

                  In due anni avrai perso il 75% del capitale. Ma è il mercato che ti ha fatto perdere perchè è difficile o perchè il nanetto ogni volta che tu compravi lui manipolava contro di te?
                  No, hai perso solo i costi. Se invece di una operazione ne apri due al giorno bruci il conto prima dei due anni. Se non lavori ogni giorno ma 2-3 giorni a settimana puoi anche sopravvivere per 4 anni.
                  La tua sorte in ogni caso è certa.

                  Appurato ciò, se lavori con lo stop più vicino al take profit verrà colpito più volte, certo. Cosi come se metti il take profit più vicino dello stop verrà colpito più spesso.
                  In ogni caso andrai in pari ugualmente, o meglio perderai sempre i costi.
                  Ovviamente le distribuzioni cambieranno.

                  Con un take profit più vicino avrai numericamente più gain, quindi una % di profittabilità maggiore ma in ogni caso la fine è certa. Perchè senza vantaggio non esiste guadagno.
                  Puoi anche piazzare il take a 10 punti e lo stop a 100, avrai il 90% di profittabilità durerai anche 8 anni, nei quali per brevi tratti la tua equity sarà bellissima e guadagnerai
                  ma la tua fine è comunque certa.

                  Quindi elimina dalla mente questo problema, concentrati solo nel capire quando hai le probabilità dalla tua.Tutto il resto è fumo.

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                    #24
                    Originally posted by Elant View Post
                    Il mercato non è di nessuno,quindi non hanno nessun arma per impedire fisicamente ad altri di guadagnare.E se cosi non fosse,se esistesse un proprietario a parte che sarebbe il dominatore assoluto ma poi non esisterebbe il mercato in senso reale del termine : incontro tra la domanda e l'offerta.
                    Allora devono inventare : chessò una volta le mani forti manipolavano il book per indurre a pensare una certa cosa e invece era solo lo specchio per le allodole creato ad hoc, questo vuol dire che sono i padroni? no perchè a volte qualcuno di ancora più grosso li beccava e faceva lo stesso gioco con loro.Adesso quello scalping è finito, cambiano i nomi,le trappole i modi, ma il succo non cambia.E' sempre una guerra.
                    Poi ci sono mercati e mercati, alcuni sono totalmente in mano agli istituzionali. Il bund per esempio,infatti retail che guadagnano costantemente li conti sulle dita di una mano e sono tutti professionisti usciti da ogni dove.Il margine è risicato.
                    Anche il forex è prettamente bancario, l'euro e la deutsche bank sono un binomio. Credi sia difficile per loro fare il bello e il cattivo tempo? e allora quanto margine vogliamo se riusciamo a trovarlo accontentiamoci di un pò di briciole.
                    D'accordissimo, preciso solo che non ho mai parlato di un proprietario del mercato, ma di soggetti economici che sono indubbiamente avvantaggiati rispetto a un retail perché sono i protagonisti e creano loro il grosso del movimento del mercato con i loro investimenti, non dico quindi che lo manipolano o lavorino per forza assieme per dominare, ma che lo influenzano anche indirettamente e qualche volta con determinati scopi, vuoi perché hanno grandi capitali, perché sono i protagonisti e hanno informazioni e mezzi particolari, interessi e intrallazzi vari, ecc...

                    In proposito in questi giorni mi hanno consigliato di lavorare sui future S&P MIB, ho leggicchiato qualcosa in giro per capire cosa siano di preciso ma non è che sia molto convinto...a quello che ho letto sono contratti regolamentati tuttavia mi sa che ci vuole un capitale iniziale più alto rispetto al forex e poi non saprei veramente su cosa basarmi per lavorarci...hai qualche consiglio in merito?

                    Thank's.


                    Originally posted by Elant View Post
                    Lo svantaggio nasce solo dalle commissioni, non devi credere ne a me ne a nessuno, apri un conto da 500 euro reale, ogni mattina alle 8 se piove vendi il dax se non piove compri il dax, stop target fisso 150 punti.
                    Perdi 1 minuto della tua vita per due anni. Fra due anni avrai qualcosa come 500 operazioni, 250 l'anno.
                    Vedrai qualcosa come 250 positive, 250 negative. Avrai perso solo lo spread e lo slippage, facciamo 3 punti in totale tra spread slippage ecc..
                    Avrai perso in euro il valore di 1500 punti. Con 0,01 il conto sarà 500 euro - (1500*0,25cent) = 500 - 375 = 125 euro restanti.

                    In due anni avrai perso il 75% del capitale. Ma è il mercato che ti ha fatto perdere perchè è difficile o perchè il nanetto ogni volta che tu compravi lui manipolava contro di te?
                    No, hai perso solo i costi. Se invece di una operazione ne apri due al giorno bruci il conto prima dei due anni. Se non lavori ogni giorno ma 2-3 giorni a settimana puoi anche sopravvivere per 4 anni.
                    La tua sorte in ogni caso è certa.

                    Appurato ciò, se lavori con lo stop più vicino al take profit verrà colpito più volte, certo. Cosi come se metti il take profit più vicino dello stop verrà colpito più spesso.
                    In ogni caso andrai in pari ugualmente, o meglio perderai sempre i costi.
                    Ovviamente le distribuzioni cambieranno.

                    Con un take profit più vicino avrai numericamente più gain, quindi una % di profittabilità maggiore ma in ogni caso la fine è certa. Perchè senza vantaggio non esiste guadagno.
                    Puoi anche piazzare il take a 10 punti e lo stop a 100, avrai il 90% di profittabilità durerai anche 8 anni, nei quali per brevi tratti la tua equity sarà bellissima e guadagnerai
                    ma la tua fine è comunque certa.

                    Quindi elimina dalla mente questo problema, concentrati solo nel capire quando hai le probabilità dalla tua.Tutto il resto è fumo.
                    Le commissioni e lo spread diciamo che ci sono comunque, ma visto che quasi sempre una strategia lavora con r/r 1/2 o 1/3 e che per il discorso che hai fatto anche te, lo stop loss di base se tirassimo a caso verrebbe preso più volte, non è pur quello uno svantaggio o una difficoltà non da poco? Questo non significa che una buona strategia non possa ribaltare la situazione e portare la % loss/gain dalla propria parte, ma deve appunto superare anche quell'ostacolo. E poi come già scritto io sento molto la presenza delle varie difficoltà quotidiane che si trovano, oscillazioni improvvise, movimenti strani...

                    Poi nell'esempio evidenziato, tp 10 e sl 100, può bastare anche solo quel rapporto a farti bruciare il conto, difatti se ottieni anche un 90% di profittabilità sei in perdita di 10 pips ogni 10 ordini e la frittata è fatta....

                    Riguardo al treno in corsa, anche io lavoro così, mi accodo al trend, fatto sta che conta molto salire al momento giusto, altrimenti esce il controllore e ti butta fuori.;-)

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                      #25
                      Lo stop loss non viene preso più volte, viene preso esattamente come il profitto. Il mercato è esattamente bilanciato, questo se lavori a quota 2, quindi take e stop uguali.
                      Se cambi avrai distribuzioni diverse,quindi un maggior numero di stop o un maggior numero di profit ma alla lunga l'equilibrio viene sempre rispettato, cioè zero euro.
                      La borsa di per sè non ti toglie nulla.

                      Il future sul mib è il derivato dell'indice azionario italiano.
                      Il capitale che occorre non ti deve interessare in quanto prima bisogna lavorare su carta, solo quando hai una tecnica profittevole si può pensare ai soldi,perchè in ogni caso li perderesti.

                      Non credo esista un mercato migliore di un altro, al limite esiste uno dove riesci a portare i soldi a casa e altri dove non riesci.
                      Per la mia esperienza è più semplice portarli a casa su : 1) mercati regolamentati 2) azioni o indici azionari.
                      L'importanza dei mercati regolamentati lo capisci solo quando usi un capitale serio, devi lavorare e quindi non hai alcuna intenzione di regalare slippage spread su mercati di plastica senza nessuna garanzia e controllo.
                      Se vuoi entrare a 9800 devi entrare a 9800 punto, non tolleri ne un punto di slippage, ma sopratutto non tolleri che il mercato arrivi a 9799 e il cfd ti esegue, vuoi andare realmente a mercato per non avere situazioni falsate.
                      Insomma vuoi lavorare seriamente e non giocare.

                      Ma anche qui se non hai una guida è dura, prova a vederlo, osservalo, su un timeframe comodo tipo 30minuti e vedi se riesci a capirci qualcosa,apri un topic e scrivi le tue idee poi in caso ne riparliamo.

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                        #26
                        Originally posted by Elant View Post
                        Lo stop loss non viene preso più volte, viene preso esattamente come il profitto. Il mercato è esattamente bilanciato, questo se lavori a quota 2, quindi take e stop uguali.
                        Se cambi avrai distribuzioni diverse,quindi un maggior numero di stop o un maggior numero di profit ma alla lunga l'equilibrio viene sempre rispettato, cioè zero euro.
                        La borsa di per sè non ti toglie nulla.
                        Questo non l'avevo capito, pensavo che con r/r 1/2 tirando a caso alla lunga le perdite avrebbero prevalso poiché le vincite, per quanto con un valore più alto delle perdite, non avrebbero potuto sopperire al maggior numero di stop presi...certo ci sarà una distribuzione più ardua da sopportare, ma se mi dici che l'equilibrio viene rispettato deduco che quando parli di sbilanciamento del mercato da una parte è plausibile pensare che prima o poi ci dovrà essere uno sbilanciamento opposto per riequilibrare la condizione generale...buono a sapersi...ecco ora ho eliminato il problema dalla mente...:01.smile_80_anim_gi

                        Originally posted by Elant View Post
                        Il future sul mib è il derivato dell'indice azionario italiano.
                        Il capitale che occorre non ti deve interessare in quanto prima bisogna lavorare su carta, solo quando hai una tecnica profittevole si può pensare ai soldi,perchè in ogni caso li perderesti.

                        Non credo esista un mercato migliore di un altro, al limite esiste uno dove riesci a portare i soldi a casa e altri dove non riesci.
                        Per la mia esperienza è più semplice portarli a casa su : 1) mercati regolamentati 2) azioni o indici azionari.
                        L'importanza dei mercati regolamentati lo capisci solo quando usi un capitale serio, devi lavorare e quindi non hai alcuna intenzione di regalare slippage spread su mercati di plastica senza nessuna garanzia e controllo.
                        Se vuoi entrare a 9800 devi entrare a 9800 punto, non tolleri ne un punto di slippage, ma sopratutto non tolleri che il mercato arrivi a 9799 e il cfd ti esegue, vuoi andare realmente a mercato per non avere situazioni falsate.
                        Insomma vuoi lavorare seriamente e non giocare.

                        Ma anche qui se non hai una guida è dura, prova a vederlo, osservalo, su un timeframe comodo tipo 30minuti e vedi se riesci a capirci qualcosa,apri un topic e scrivi le tue idee poi in caso ne riparliamo.
                        Penso che dovrò studiare un bel po' per approcciare i future visto che hanno poco in comune con i cfd...se approfondirò l'argomento mi farò sentire di sicuro, grazie per le tue risposte.

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                          #27
                          Originally posted by ciglie View Post

                          Questo non l'avevo capito, pensavo che con r/r 1/2 tirando a caso alla lunga le perdite avrebbero prevalso poiché le vincite, per quanto con un valore più alto delle perdite, non avrebbero potuto sopperire al maggior numero di stop presi...certo ci sarà una distribuzione più ardua da sopportare, ma se mi dici che l'equilibrio viene rispettato deduco che quando parli di sbilanciamento del mercato da una parte è plausibile pensare che prima o poi ci dovrà essere uno sbilanciamento opposto per riequilibrare la condizione generale...buono a sapersi...ecco ora ho eliminato il problema dalla mente...:01.smile_80_anim_gi
                          ​Esattamente, è quasi sempre un gioco equo. Il tuo compito è stabilire e determinare questo quasi.

                          https://it.wikipedia.org/wiki/Gioco_equo

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                            #28
                            infatti in teoria aumentando i pip di take profit tispetto allo stop loss non cambia nulla perchè aumentano le distanze e le probabilità di andare in take sono più basse...ho letto in giro che risk reward 1a2 ho 66% di colpire lo stop loss e 33% di colpire il take....visto che il take vale 2..mi trovo a vince 33x2 e perdere 66x1 quindi parità......potrebbe essere possibile a parità di pip far valere di più il take profit rispetto allo stop loss???? magari giocando sulle delle piccole griglie con distanza ordini uguale ma giocando sulle size e take profit...

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                              #29
                              No, non lo si frega.

                              Non esistono metodi trucchi scorciatoie progressioni o altro. Solo value. No value no gain.

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                                #30
                                Quello che rende squilibrato x me sono sempre i trends, di qualsiasi lunghezza, il trend fa si che la schermata che vedi sul pc sia disomogenea. Ovvero se prendi un rapporto R/R qualsiasi otterrai valori diversi in tutti punti del grafico. Valori di win ratio, profit totale, numero di operazioni e tasse tutti diversi tra di loro nonostante l'R/R sia sempre quello. si prenda un trend potente e definito long, si vedrà che entrando long sotto l'ultimo massimo, via via a prezzi sempre più bassi, a parità di win ratio, il numero di operazioni diminuisce e lo SL si schiaccia, oppure si mantenga fisso il profit ed allora si vedrà aumentare via via la win ratio.

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