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Fare Trading sugli estremi della GAUSSIANA - condivisione strategia

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    #31
    Questa discussione e l'intervento di ilgrigio mi ha fatto venire voglia di provare una mia idea questo fine settimana dovrò riprendere a scrivere in MQL dopo tanto tempo , mmmm speriamo di riuscire se dovesse andare e funzionare posterò i risultato.

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      #32
      Originally posted by ilgrigio View Post
      .... scusate l'intromissione.... ma tradare le code di una gaussiana.... equivale a tradare sulle BB allo sforamento....!!!!
      .... o mi sono perso qualcosa???

      Ciao Ilgrigio, grazie per il contributo.

      Dunque, abbiamo fatto lo stesso lavoro con le bollinger (con diverse impostazioni) e i punti di ingresso non sono sempre coincidenti a quelli di rendexvous che parrebbe performare meglio e soprattutto dare segnali "univoci".
      Il nostro test (visivo) è stato sul grafico a 1 min di circa 6/7 mesi con lo studio di più di un migliaio di segnali (campione statistico in ogni caso significativo).

      Qui sotto segnale di ieri su GBPUSD short:

      Sulle bollinger, impostazione standard, il primo attraversamento superiore con chiusura dentro da riscontro visivo è arrivato alle 9,28 (non so se è arrivato anche per la macchina), una chiusura evidente fuori dalla banda sup è arrivata invece alle 9,31 e la chiusura successiva dentro la bollinger sup è arrivata inifnie alle 9.37 (coincidente a quello di rendexvous).
      Su rendevoux è arrivato preciso senza equivoci o troppe variabili da considerare alle 9,35 ha richiesto un ingresso soltanto essendo arrivato alla fine del band riding.

      L'unica impostazione delle bollinger che si avvicina in alcuni casi - è 60- 4 ma in tal caso arriva un segnale ogni morte di papa. gbpusd.PNG











      Invece qui sotto, usdjpy segnale di ieri sera delle 19,35 dove è scattato il BE, coincidevano rendexvous e bollinger: usdjpy.PNG







      Forse una buon filtro a questo punto è l'unione in sinergia con le bollinger:

      Mi spiego meglio: il segnale di potenziale ingresso è dato esclusivamente da Rendexvous. Se dopo che è arrivato il segnale avviene la chiusura dentro la bollinger scatta l'ingresso a mercato.

      Nel caso di usdjpy essendo arrivato il segnale di renxvous alle 19.35, entrando sulla prima close successiva dentro la bollinger alle ore 19,40, il segnale avrebbe pagato i suoi 10 pips precisi evitandosi un BE.

      In altri casi però questo filtro potrebbe far entrare peggio, occorre fare uno studio.






      Last edited by fuzzytrade; 28-05-2016, 20:00.

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        #33
        Originally posted by evolpc View Post
        Questa discussione e l'intervento di ilgrigio mi ha fatto venire voglia di provare una mia idea questo fine settimana dovrò riprendere a scrivere in MQL dopo tanto tempo , mmmm speriamo di riuscire se dovesse andare e funzionare posterò i risultato.

        Grazie Evolpc

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          #34
          Originally posted by fuzzytrade View Post



          La bontà della strategia è che ha dalla sua un numero maggiore di volte in cui va a target. Siamo intorno a 7/8 volte su 10.

          Stai dicendo che costantemente ti da 7/8 segnali buoni, cioè con r/r valido, su 10? Mai sentita una cosa del genere e sinceramente sono scettico, cmq contento per te, se è così diventi ricco.

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            #35
            Originally posted by ciglie View Post


            Stai dicendo che costantemente ti da 7/8 segnali buoni, cioè con r/r valido, su 10? Mai sentita una cosa del genere e sinceramente sono scettico, cmq contento per te, se è così diventi ricco.

            Ecco questo è un esempio di intervento totalmente inutile alla discussione e pertanto non gradito.

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              #36
              Chiedere è lecito, rispondere è cortesia... la mia è una osservazione costruttiva in quanto fatta solo per capire, non per demolire...., perché se confermi allora mi metto subito a seguire il tuo sistema, se non confermi vuol dire che ho capito male e forse non mi interessa..

              Aggiungo solo non ho nessuna intenzione di disturbare il thread, l'ho iniziato a leggere con interesse è poi mi è venuto in mente il dubbio sopra esposto, tutto qui...quindi in ogni caso non farò interventi fuori luogo.

              Grazie.
              Last edited by ciglie; 28-05-2016, 19:54.

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                #37
                Originally posted by ciglie View Post
                Chiedere è lecito, rispondere è cortesia... la mia è una osservazione costruttiva in quanto fatta solo per capire, non per demolire...., perché se confermi allora mi metto subito a seguire il tuo sistema, se non confermi vuol dire che ho capito male e forse non mi interessa..

                Ok bene Ciglie, così va meglio e quindi rispondo alle tue domande.

                Nel campione statistico osservato 6 mesi circa ha dato questo riscontro: 7/8 volte a target. Quindi non posso garantirti che nel 2013, 2012, ecc ecc funzionasse... costantemente.
                Il rischio rendimento non è il massimo, perchè come ho spiegato all'inizio, quando vince prende 10, quando perde lascia sul piatto 30. Ma perde meno volte di quanto vince, quindi la sua logica è robusta.
                Ha un Ulcer index interessante perchè recupera il loss con "soli" 3 trade, quindi tutto sommato velocemente.

                La condivisione di questo studio qui sul forum è proprio per valutare se con il contributo anche di altri studiosi, il tutto sia perfettibile e migliorabile.

                Ad esempio uno studio parallelo interessante potrebbe essere quello di utilizzare i livelli individuati dall'indicatore per mettersi diciamo "in trend" passata la fase correttiva... ecc ecc.

                Uno studio che sto portando avanti ma sono ancora in alto mare, è l'applicazione delle leggi dell'ingegneria meccanica attraverso gli algoritmi del modulo di resistenza, del nocciolo centrale d'inerzia e del momento di inerzia ai livelli suddetti.... insomma c'è ancora tanto lavoro da fare.
                Last edited by fuzzytrade; 28-05-2016, 20:10.

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                  #38
                  Mi era sfuggito il r/r 3/1, non avendolo letto nel primo mess, si vede che lo hai specificato negli esempi...cmq scusa ma se quando perdi lasci 30 pips e quando vinci ne prendi 10, con 70/80% di win rate non vai in profitto comodamente, solo nel caso migliore dell'80% ne esci bene...come mai non è possibile migliorare il target di un tot? Io lavoro sui tf alti e così a fiuto magari lì sarebbe più fattibile.

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                    #39
                    Ciao fuzzy, complimenti per il lavoro e buon trading.

                    Mi permetto solo d'intervenire dicendo che la frase di ciglie è tecnicamente corretta, può tu decidi se disturba e quindi di evitare l'argomento, è un tuo diritto.
                    Ma è "tecnicamente" corretta.

                    Quello che vorrei farti notare è solo questo :

                    Il rischio rendimento non è il massimo, perchè come ho spiegato all'inizio, quando vince prende 10, quando perde lascia sul piatto 30. Ma perde meno volte di quanto vince, quindi la sua logica è robusta.
                    Non solo questa frase è scontata ma non potrebbe essere altrimenti.

                    Se rischi 30 pips e ne guadagni 10 alla lunga anche andando a caso perderai meno volte di quando vince, proprio perchè il take profit è più vicino al prezzo di carico.
                    Questa non è in alcun modo una possibile spiegazione sulla profittabilità del metodo perchè rientra nelle normali distribuzioni probabilistiche.

                    Per capire se hai o meno un edge sistematico e significativo* (che non può essere del 30% come tu sai meglio di me altrimenti ciglie ha ragione a scrivere si diventa ricchi, aggiungo io : in poco tempo) il mio suggerimento è questo :
                    analizza i risultati in modo singolo, non considerare la % di profittabilità inquinando il dato con la doppia entrata.

                    Cioè: quando l'indicatore mi dice di entrare, codifico un momentum ( o due o tre...ecc) tecnico d'entrata oggettivo,chiaro,univoco. E i risultati li analizzo secondo questo momentum
                    se fai la seconda entrata non la inglobare ma tienila in un conteggio separato.
                    Il perchè è molto semplice, l'indicatore può essere scritto correttamente e fornirci pian piano l'informazione corretta : ritorno all'equilibrio, tuttavia l'indicatore può avere il limite di non dettarci l'esatto momentum

                    Le tecniche contrarian non sono come quando ti butti sopra un treno e lo segui, il prezzo inverte in modo casuale : può accumulare o distribuire per un tempo indefinito, fare l'ultimo eccesso ti sgamba e poi rientra
                    come può invertire immediatamente. Questo perchè le inversioni sono tecnicamente più difficili perchè il mercato costruisce pian piano la struttura (ultimi soldi, eccessi, manipolazioni da fine trend, ritardatari che alimentano un pò il fuoco, cacciatori di massimi/minimi)
                    di conseguenza è tutto più complesso.

                    Un buon indicatore è quello che comincia ad entrare in allarme quando dopo che l'equilibrio salta le condizioni sono per un rientro verso valori normali.
                    Ma se fai l'errore di considerare la % di profittabilità del momentum utilizzato con un edge sistematico dell'indicatore poi è normale che un utente può avere dubbi sulla reale bontà del metodo e fare quelle considerazioni.

                    Chiedo scusa per il disturbo, miei pensieri a voce alta, poi fai come credi sia migliore.
                    Sei sempre the best.
                    In ogni campo e per ogni oggetto sono sempre le minoranze, i pochi, i rarissimi, i singoli quelli che sanno: la folla è ignorante.
                    (Søren Kierkegaard)

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                      #40
                      Originally posted by ciglie View Post
                      Mi era sfuggito il r/r 3/1, non avendolo letto nel primo mess, si vede che lo hai specificato negli esempi...cmq scusa ma se quando perdi lasci 30 pips e quando vinci ne prendi 10, con 70/80% di win rate non vai in profitto comodamente, solo nel caso migliore dell'80% ne esci bene...come mai non è possibile migliorare il target di un tot? Io lavoro sui tf alti e così a fiuto magari lì sarebbe più fattibile.

                      Tutto è migliorabile ciglie.
                      Lavoro sui timeframe bassi 1 minuto perchè grossolanamente sono quelli che più si avvicinano al modo di lavorare delle grosse istituzioni che lavorano sul nanosecondo.... 1 minuto è già perfino troppo alto figuriamoci un grafico 4 h o daily....

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                        #41
                        Originally posted by fuzzytrade View Post


                        Tutto è migliorabile ciglie.
                        Lavoro sui timeframe bassi 1 minuto perchè grossolanamente sono quelli che più si avvicinano al modo di lavorare delle grosse istituzioni che lavorano sul nanosecondo.... 1 minuto è già perfino troppo alto figuriamoci un grafico 4 h o daily....

                        Quello sempre, e dobbiamo avere la massima determinazione. Io cmq ho una impostazione diversa perché vedo più facile lavorare sui tf alti, quindi seguirò il thread con la dovuta cautela. Cmq sia per esperienza il BE lo trovo molto utile da usare, in quanto può variare il win rate in modo significativo...ancora meglio la chiusura di metà posizione per avere lo stop in pari pur lasciandolo al suo posto. Se avrò idee costruttive le proporrò, buon lavoro.

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                          #42
                          Originally posted by Elant View Post
                          Ciao fuzzy, complimenti per il lavoro e buon trading... Per capire se hai o meno un edge sistematico e significativo* (che non può essere del 30% come tu sai meglio di me altrimenti ciglie ha ragione a scrivere si diventa ricchi, aggiungo io : in poco tempo) il mio suggerimento è questo :
                          analizza i risultati in modo singolo, non considerare la % di profittabilità inquinando il dato con la doppia entrata..
                          Ciao Antony ben tornato e grazie anche per il tuo contributo.

                          Comment


                            #43
                            .... ciao a tutti....
                            .... io non prediligo sistemi come questo.... ma sono una persona curiosa... e spesso mi appassiono a sperimentare cose nuove.... e in questo sistema ci sono cose che mi interessano (non necessariamente le spiegherò ora)
                            1. non capisco come funziona l'indicatore postato.... e quindi (per me) è inutile utilizzare una cosa che non si capisce.... comunque... andiamo avanti...
                            2. le BB sono interessanti.... ma hanno il difetto di essere poco modificabili/settabili.... quindi possono essere rese ancora più "modificabili/settabili" (più avanti spiegherò come)
                            3. questo sistema è un sistema che "dovrebbe" ricercare i migliori punti di inversione.... e secondo me necessita di essere integrato con altre tecniche.... la prima che mi viene in mente è quella dei livelli statici di supporti resistenze.... (ma lascio la parola a quelli più esperti di me....)
                            Ora passo a spiegare come posso contribuire al lavoro di ricerca e sviluppo....:
                            le BB sono 2 deviazioni standard applicate ad una media mobile e la statistica ci dice che il prezzo si muove al suo interno per circa un 93% quando si applica uno scostamento di "2" alle deviazioni...., quindi le deviazioni sono costruite prendendo in esame lo stesso periodo della media.... ma è proprio quì che si può introdurre un primo fattore di "flessibilità", cioè si possono applicare alla media delle deviazioni con "periodo diverso" ed es. media 60 periodi e deviazioni standard 50 periodi.. (questo un primo elemento di flessibilità....)
                            .... io riterrei interessante anche introdurre un'ulteriore elemento e cioè la volatilità (leggi semplicemente ATR o range medio) che va a modificare il periodo delle deviazioni standard.....
                            Quindi se vi interessa posso postare (almeno all'inizio) un indicatore di BB dove è possibile settare anche il periodo delle deviazioni standard che può essere uguale/diverso dalla media....
                            .... se vi piace.... fate un fischio... e lo faccio/posto....
                            ciao ciao e buona domenica
                            ilgrigio

                            PS: una precisazione per quelli più "puntigliosi" quando mi riferisco al periodo diderso delle deviazioni.... faccio riferimento al periodo degli scarti quadratici medi dalla media.... lol lol lol https://it.wikipedia.org/wiki/Scarto_tipo
                            PS2: se usiamo un periodo minore per calcolare le deviazioni.... vuol dire che daremo più importanza agli ultimi scarti... ed avremo l'effetto che le bande laterali siano "più reattive" all'andamento del prezzo.... il contraria se aumentiamo il periodo degli scarti... rispetto alla media
                            Last edited by ilgrigio; 29-05-2016, 11:21.

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                              #44
                              Originally posted by ilgrigio View Post
                              le BB sono 2 deviazioni standard applicate ad una media mobile e la statistica ci dice che il prezzo si muove al suo interno per circa un 93% quando si applica uno scostamento di "2" alle deviazioni...., quindi le deviazioni sono costruite prendendo in esame lo stesso periodo della media.... ma è proprio quì che si può introdurre un primo fattore di "flessibilità", cioè si possono applicare alla media delle deviazioni con "periodo diverso" ed es. media 60 periodi e deviazioni standard 50 periodi.. (questo un primo elemento di flessibilità....)
                              .... io riterrei interessante anche introdurre un'ulteriore elemento e cioè la volatilità (leggi semplicemente ATR o range medio) che va a modificare il periodo delle deviazioni standard.....
                              Quindi se vi interessa posso postare (almeno all'inizio) un indicatore di BB dove è possibile settare anche il periodo delle deviazioni standard che può essere uguale/diverso dalla media....
                              .... se vi piace.... fate un fischio... e lo faccio/posto....
                              ciao ciao e buona domenica
                              ilgrigio

                              PS: una precisazione per quelli più "puntigliosi" quando mi riferisco al periodo diderso delle deviazioni.... faccio riferimento al periodo degli scarti quadratici medi dalla media.... lol lol lol https://it.wikipedia.org/wiki/Scarto_tipo
                              PS2: se usiamo un periodo minore per calcolare le deviazioni.... vuol dire che daremo più importanza agli ultimi scarti... ed avremo l'effetto che le bande laterali siano "più reattive" all'andamento del prezzo.... il contraria se aumentiamo il periodo degli scarti... rispetto alla media
                              Ottimo il grigio e grazie.


                              Con l'occasione, vediamo un caso di stop loss e un caso di profit nella stessa giornata.
                              Siamo su eur usd, 13 maggio segnale delle 8,10 e segnale delle 14,33.

                              Vediamo il primo che va in stop:il prezzo fa un tentativo di ritorno al centro ma non permette di far scattare il BE andando a favore di solo 5 pips e non di 7.

                              Notare come successivamente, circa 3 ore dopo, il mercato sia andato a ritestarlo o "triangolarlo" perfettamente per poi tornare giù sentendolo come resistenza.

                              eurusd.PNG



                              Successivamente, nella stessa giornata ore 14,33, invece target preso, sia senza aggiuntivo, sia con l'opzione dell'aggiuntivo.



                              eurusd.PNG





                              La butto li, può arrivare secondo voi qualche info "premonitrice" andando a misurare la pendenza come risultato della differenza degli angoli "gamma" tra la bollinger inferiore e la mediana sulla candela che precede l'impulso e l'angolo gamma rispetto alla mediana al momento in cui arriva il segnale?










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                                #45
                                Oppure un filtro che sto osservando, l'indicatore Ma Vel di Umberto:
                                esaminiamo entrambi i casi, il primo in stop e il secondo a target:

                                segnale delle 8,10: il massimo della candela sul quale arriva il pallino sulla media di colore fucsia non viene rotto al rialzo eurusd.PNG






                                Invece sul segnale delle 14,34, il massimo della candela sul quale arriva il pallino della media di colore fucsia viene rotto al rialzo. eurusd.PNG








                                Altro esempio su gbp usd il 26 maggio andato a target con questo filtro MA VEL: Il massimo della candela su cui arriva il pallino alle ore 10:51 viene rotto al rialzo andando a target: gbpusd.PNG







                                Se questo filtro si dimostra realmente migliorativo, si può annullare del tutto l'aggiuntivo migliorando decisamente il R/R come ricordato da elant e ciglie.
                                Last edited by fuzzytrade; 29-05-2016, 15:55.

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