StrategyQuant e i software di programmazione genetica di trading system

[paolosurf72]

SQX consente di sviluppare strategie su diversi asset e metterle in un singolo EA automaticamente o ogni singola strategia va caricata su un grafico diverso in MT4?
Grazie

quello che dici è vero...al momento non ho fatto test a riguardo ma penso che la risposta alla tua domanda potrebbe essere "si basta un grafico",... tuttavia è una scelta che al momento ho scartato perchè non backtestabile su MT4

[maurice]

Che il trading automatico sia tutt'altro che semplice credo di averlo capito, dopo oltre 25 anni di studio e applicazione.. se così non fosse sarei un folle a proseguire; del fitting (e non solo over..) ho vera repulsione per tutti i soldi "investiti" in formazione (= legnate)
L'EA generato da SQX l'ho passato in real perchè le impostazioni sono così strette (1 solo indicatore consentito con 1 test combinatorio rispetto al close (1) in apertura di candela ed il test così lungo (dal 2003 ad oggi con oltre 800 trades) che a mano non avrei saputo farci di meglio
Con SQX a default, chiudendo bene le maglie di accettazione sembra che qualcosa possa uscire
Concordo sulla assoluta necessità di andare a mercato con un basket di EA, nello specifico mi sono limitato ad aggiungerlo su di un conto iniseme ad altri 10 che portano spiccioli
Però per crescere qui occorre condividere, se non le strategie almeno le direttive di base.. se qualcuno vuole provarci, beninteso..

[paolosurf72]

in verità qualche pagina dietro vedrai che avevo già lanciato con un mio post l'idea di costituire un gruppo di lavoro su SQX ma non mi sembra che ciò abbia suscitato un discreto interesse . Penso che non siano in molti quelli che ci stanno lavorando o comunque muniti di licenza/ o cura per poterci lavorare

[maurice]

in verità qualche pagina dietro vedrai che avevo già lanciato con un mio post l'idea di costituire un gruppo di lavoro su SQX ma non mi sembra che ciò abbia suscitato un discreto interesse . Penso che non siano in molti quelli che ci stanno lavorando o comunque muniti di licenza/ o cura per poterci lavorare

Probabile..

Da parte mia posso aggiungere che - se le impostazione ed il set di test non sono "corretti" - i risultati sono a mio avviso inutilizzabili.

Personalmente uso in questi trial:

- period H1 , test a M1 sull'intero database dal 2003/2004 ad oggi con parte dati out of sample al 50% (ma sulla prima parte dei dati, i più vecchi..)
- minimo 400 trades per IOS ed OOS (equivalenti ad una media di 1 trades a week come minimo)
- settaggi a default per il resto, per ora

Poi scarto tutto quello che ha più di una regola

[paolosurf72]

Probabile..

Da parte mia posso aggiungere che - se le impostazione ed il set di test non sono "corretti" - i risultati sono a mio avviso inutilizzabili.

Personalmente uso in questi trial:

- period H1 , test a M1 sull'intero database dal 2003/2004 ad oggi con parte dati out of sample al 50% (ma sulla prima parte dei dati, i più vecchi..)
- minimo 400 trades per IOS ed OOS (equivalenti ad una media di 1 trades a week come minimo)
- settaggi a default per il resto, per ora

Poi scarto tutto quello che ha più di una regola

anche io lavoro per lo + su H1 ma nella Bullder uso il modello di precisione + veloce "selected timframe only"
1 trade a week è buono, ma nel ranking cerco di non essere troppo restrittivo e mi allineo sulle due al mese come minimo
periodo storico In sample non superiore a 3/4 anni a partire dal 2010 (non mi piace l'idea di dare troppo "tempo" in fase di creazione dell'algoritmo perchè aumenta la probabilità di overfitting e riduce lo storico fuori periodo , sia esso in sample o out of sample , che posso utilizzare successivamente per filtrare le strategie)
OS al 40% circa

la cosa bella di SQX rispetto a SQ3 è che al momento ho automatizzato l'80 % del lavoro con un solo click ,...il sistema
- cerca le strategie
- le ritesta al minuto
- le ritesta su altri mercati e su alteri Timeframe
- Montecarlo trades manipulation
- Montecarlo retest method
- infine le salva sul databank in base ai criteri scelti

[lello67]

buongiorno a tutti ...nuovo utente...ho generato circa 500 milioni di strategie in sqx in vps circa 110 giorni….provato con periodi is-oss piccoli ,medi,lunghi ---4 anni 8 anni 12 anni
e vero che con periodi piccoli per geneare tipo 4 anni (50is 50 oss) e poco probabile avere sovra ottimizzazione….ma e' anche vero che con periodi piccoli devi centratre il periodo esatto
che abbia significato per generare strategie..e chi lo scegli questo periodo? e poi e anche vero che negli anni il mercato cambia ,quindi si rischia di generare strategie su un mercato vecchio e non più attuale ...io personalmente preferisco usare periodi almeno medi (8,10 anni) con periodi oss non continui magari spezzato in 2 o 3 parti
per cominciare….

[lello67]

poi e' anche vero che bisogna generare strategie abbastanza pulite(semplici) altrimenti si sfaldano con i primi test.non approvo il fatto di forzare a fare trade come qualcuno scrive ogni tot periodo...la mia opinione..e meglio che una strategia stia ferma in un periodo che non reputa tradabile piuttosto che fare trade in loss perché ho forzato che debba farla ogni tot periodo
e sempre la mia opinione...ma ho visto che strategie del cofondatore di strategyquant lavorano in questo modo e pensandoci ha ragione...anche perché le sto' monitorando..per trarne spunti per le mie
grazie
gianfranco

[paolosurf72]

poi e' anche vero che bisogna generare strategie abbastanza pulite(semplici) altrimenti si sfaldano con i primi test.non approvo il fatto di forzare a fare trade come qualcuno scrive ogni tot periodo...la mia opinione..e meglio che una strategia stia ferma in un periodo che non reputa tradabile piuttosto che fare trade in loss perché ho forzato che debba farla ogni tot periodo
e sempre la mia opinione...ma ho visto che strategie del cofondatore di strategyquant lavorano in questo modo e pensandoci ha ragione...anche perché le sto' monitorando..per trarne spunti per le mie
grazie
gianfranco

concordo a pieno

[Nikodelma]

Ciao a tutti,

dopo qualche mese di test inizio a tirare le prime somme, testaste in demo 175 strategie, coerenti con i risultati di SQ ne sono rimaste 25 (più altre 18 segnate in giallo nell'excel che non mi convincono ancora).
Questi sono i risultati delle 25 +18 (che allego):

equity.jpg

Ogni strategia apre posizioni da 0.01 lotti, con un rischio medio per operazione di 0,3 %.

Stat.jpg

2018.jpg
2019.jpg

Da inesperto mi sembra un buon risultato , la mia idea è quella di provare a generarle anche per altri strumenti. Certo rimane il fatto che la maggior parte non si comporta come promesso ma con un po' di pazienza saltano fuori anche quelle valide.

Aperto a qualsiasi tipo di suggerimento o commento. Quelle generate con SQX chiudono tutte le posizioni il venerdì sera.

Un saluto a tutti

[Nikodelma]

Ecco il file excel

[lello67]

Ciao da Gianfranco….complimenti per i risultati…..ma sono un portfolio queste strategie o solo un pool messe insieme? hai provato a metterle in quantanalyzer ? per ottimizzare il portafoglio con le correlazioni inferiori a 0.5...Montecarlo Test resampling….ecc ecc ….io sono uno strong user SQX.....ben aperto a suggerimenti SIA A DARE CHE RICEVERE
grazie Gianfranco

[Nikodelma]

Ciao da Gianfranco….complimenti per i risultati…..ma sono un portfolio queste strategie o solo un pool messe insieme? hai provato a metterle in quantanalyzer ? per ottimizzare il portafoglio con le correlazioni inferiori a 0.5...Montecarlo Test resampling….ecc ecc ….io sono uno strong user SQX.....ben aperto a suggerimenti SIA A DARE CHE RICEVERE
grazie Gianfranco

Ciao Gianfranco, non ho quantanalyzer ma da SQ ho eliminato quelle con una correlazione superiore a 0.3/0.4. Sono tutte strategie H1 utilizzando i dati dal 2003 lasciando gli ultimi 3/4 anni come OOS. Per passarle in demo ha fatto varie scremature tra cui sempre il montecarlo test, per quelle generate con SQX anche il WMF. Dovrebbero essere tutte solide, in qualsiasi caso le ho allegate al post precedente e puoi fare tutte le verifiche del caso. Ancora non è totalmente bilanciato come portafoglio, dovrei riuscire trovarne altre per le coppie NZUSD, USDCHF. Per EURUSD faccio fatica a trovarne di profittevoli per questo 2019, questa notte ne ho generate circa 3000 ma è un lavoro lungo, soprattutto ci vogliono almeno 3/4 mesi di test in demo,

Nicola

Cattura.PNG

[lello67]

montecarlo ...resampling o exact?…...wfm come….? 1 minuti data o h1 SPP con convergenza valore medio con valore reale ?.....
grazie Gianfranco

[lello67]

spp4.16.128.JPG esempio di strategia che sta' andando da inizio anno…...circa come in test ...piccola differenza il test MT4 e dal 1999
spp4.16.128.JPG oss 4.16.128.JPG 4.16.128 test tick data mt4.JPG wf4.16.128 15000ottimizzazioni.JPG

[Nikodelma]

montecarlo ...resampling o exact?…...wfm come….? 1 minuti data o h1 SPP con convergenza valore medio con valore reale ?.....
grazie Gianfranco

Adesso non ricordo con SQ 3, con il SQX mi sembra che non puoi scegliere tra i due tipi di montecarlo e faccio 200 simulazioni con variazione parametri strategia 20 e 30%, tengo quelle con ret/DD del 95 percentile che sia minimo 40/50% rispetto al valore originale. Il WFM con SQX più o meno come di default. Adesso tra quelle sopravvissute in live vorrei capire che indicatori usano, è inutile andare a generare strategie con indicatori che poi non funzionano in live, sarebbe solo una perdita di tempo.