StrategyQuant e i software di programmazione genetica di trading system

[dMan]

Sto per ultimare il pacchetto di strategie con StrategyQuant. E questo sembra andare molto bene.
Ne ho provati già un bel po' (giorni con il pc accesso e ventola a manetta!) con diverse combinazioni di parametri.
...ed è pure un signor PC
Ora sono al test di robustezza Montecarlo delle restanti 50 (circa) strategie selezionate.
Le chart sembrano per ora buone. Poi dovrò evidenziare e cancellare le strategie simili per avere un portafoglio ben equilibrato.
Quando finisco tutto, vi pubblico i miei ultimi settaggi (rigorosamente updatati dopo OGNI micro modifica).
Ah, dopo l'esportazione, non escludo affatto un controllo del codice sorgente (fidarsi è bene...), un backtest con storico di DukasCopy e almeno una settimana di test dal vivo. Poi parto con microlotti per un mese (come test dal vivo con spread, commissioni, casualità reali e tutto il resto), e poi si vedrà.
Ora, chiedo a voi tutti, ho visto che esiste un (credo) bel software che analizza le equitylines per ottimizzare un portafoglio.
https://strategyquant.com/quantanalyzer/
Qualcuno lo conosce? Io sarei quasi tentato di provarlo per vedere se mi aiuta nella selezione. Purtroppo le limitazioni del free sono un po' troppe per fare un buon lavoro (si rischia che tagli via qualcosa di essenziale).
Ci vorrebbe la cura del trial.

Obiettivo: avere circa 10 strategie per CurrencyPair e per almeno M15, M30, H1, H4. Quindi 40 strategie per strumento e per almeno 2 strumenti assolutamente non correlati.
...un lavorone che richiede un tempo non trascurabile. Ma se fatto bene... :01.smile_80_anim_gi

N.B: nelle mie selezioni di strategia ho tenuto conto di slippage, correlazioni, timeframe prec. e succ., alto spread e altre cose per selezionare le più robuste.
Se avete altre idee, parliamone. Potremmo davvero fare un buon lavoro se ci muoviamo assieme.

[umbertosm]

Ah, dopo l'esportazione, non escludo affatto un controllo del codice sorgente (fidarsi è bene...), un backtest con storico di DukasCopy e almeno una settimana di test dal vivo. Poi parto con microlotti per un mese (come test dal vivo con spread, commissioni, casualità reali e tutto il resto), e poi si vedrà.

non è un'opzione verificare se il backtest ottimale ottenuto con SQ, corrisponde a quello di Metatrader4 con la strategia esportata nel codice metaquote language...
è un obbligo, perché spesso il risultato non corrisponde, come avrai letto in mezzo alle pagine del lungo thread, in vari e allarmati post di vari utenti (me compreso).

Se con Mt4 non ottieni lo stesso risultato che hai ottenuto con SQ, la tua strategy di SQ non vale nulla, è solo un bluff.
Se invece ottieni una buona corrispondenza, allora la strategy può valer qualcosa di buono nel trading in reale.

[Liuk71]

scusate non ho trovato post con problemi simili, quindi chiedo qui..!
sto provando da pochi giorni StrategyQuant in trial, tutto bene se non fosse per qualche problema credo Hardware..
infatti ho impostato i thread ad 8 come permette il mio PC ma arrivato al test Montecarlo il Pc si spegne da solo dopo una accelerazione improvvisa della ventola.
Immagino sia un surriscaldamento della CPU che va in protezione. Nei giorni seguenti il problema si è presentato anche con la semplice creazione di strategie.
Abbassando il valore di thread a 2 non succede, ma ovviamente è molto più lento nella creazione di strategie non parlando del fatto che non sfrutto tutte le potenzialità computazionali. Come risolvo..???
Posto in allegato le foto per quanto riguarda le caratteristiche del PC e i settaggi di Strategy Quant che sto utilizzando.
Ogni suggerimento è ben accetto..
Grazie Liuk71 Segnalazione Crash windows.docx

[umbertosm]

se il PC va in crash, il problema è del PC, evidentemente il carico eccessivo di lavoro surriscalda la CPU e la ventola non è sufficiente: hai bisogno di un sistema di raffreddamento più potente, come quelli che ho montato sui miei PC per sfruttarli al massimo della potenza, al 50-60% della CPU per giorni interi, con 16 o 32 GB di RAM

[Liuk71]

Penso anch'io alla stessa soluzione.. grazie per la conferma..

[Liuk71]

Approfitto per chiedere se qualcuno si è cimentato nella creazione di strategie ovviamente con SQ per l'oro..? CFD Xau/USD se si con quale risultati..? Non conosco come sarebbe il setting.. valori di Tick e quant'altro..
Grazie

[Domenico17]

Sto usando la versione trial.
ma quando mi crea le strategie, ho visto più volte che dopo che arriva su 19.100 (oppure 40.100) strategie, mi da errore
"Evoluzione cancellata Fase di stallo ricomincia l evoluzione"
è normale.? Perché fa così??
esistenuna guida ??

[umbertosm]

ciao Domenico17,
come nuovo iscritto al forum, ti ricordo di leggere la Netiquette del forum,
quindi presentarti nell'apposita sezione nuovi utenti.

Chiedi una guida, è quella del thread dove hai scritto, decine di pagine di guida dettagliata gratuita, la ragione di quanto chiedi è al post #35.

StrategyQuant richiede un'attenzione certosina, lo studio della guida di questo thread e del manuale originale PDF del sito di SQ,
nonché centinaia di ore di sperimentazione per tentativi ed errori.

[dMan]

per evitare gli "outlier trade", cioè quei trade che performano esageratamente bene, mentre magari la prestazione di tutto il trading system farebbe schifo in assenza di questi trade.

definizione: gli outlier trade sono i trade eccezionali, generati in situazioni straordinarie, che potrebbero non ripetersi più, che si discostano dall'average trade del triplo della deviazione standard

Interessante. Ho pensato appunto alla stessa cosa. Un unico trade perfetto che alza le medie e trasforma un trading system mediocre in qualcosa di eccellente (ma solo sulla carta).
Io, per tamponare, fra gli altri, sto usando la Deviazione Standard e la Stabilità nelle Custom Fitness.
Dici che non è sufficiente a filtrare?

[umbertosm]

sta a te verificare nella pratica se possono bastarti i tuoi filtri.
Gli outlier trade sono usati molto in Multicharts, e compaiono nel report di una ottimizzazione/backtest, dove alcuni parametri di sintesi vengono calcolati dopo averli eliminati automaticamente, per dare una visione statistica della performance senza la loro presenza.

[Liuk71]

Scusate ragazzi, per curiosità con SQ si può creare qualche strategia su gl'indici..? es DAX..
Sono ancora, per il momento, alle prese con l'oro... ho provato con la configurazione semplice di DarkHope ma sul H1 e non trova quasi nulla di accettabile..
o strategie sottoperformanti o alti drawdown.. ma sempre pochissime strategie anche dopo 30 ore di lavoro continuo..? che ovviamente non passano nessun test a cui le sottopongo..
Possibile..?

[umbertosm]

con SQ puoi cercare strategie con qualsiasi strumento finanziario:
- se hai i dati di Multicharts, puoi usare le azioni, i futures, gli indici, ecc.
- se hai i dati di Metatraer4 puoi usare i cross forex ed i CFD

Rimane il compito di smanettare e trovare i settaggi per far funzionare i dati che non siano le classiche coppie forex.

[Liuk71]

Grazie Umberto, ma invece per l'oro c'è un altro post o è vietato parlarne per regolamento del forum..?

[umbertosm]

?
e perché mai dovrebbe esserci un altro post, o vietato parlarne per regolamento? non comprendo la logica.

L'oro è un normale CFD, se riesci a settarlo correttamente dentro SQ, puoi cercarne le strategie

[dMan]

Secondo il libro di Zdenek Zanka "How to trade forex using StrategyQuant software"
Nel test Montecarlo si potrebbero cancellare le strategie secondo questa formula
RetDD Ratio (RT) * 2 < RetDD Ratio
Mettendo vicine le voci in una view è anche più semplice di come spiegato nel libro.
Mi chiedo se non esista un modo di creare una nuova voce per la view che faccia già questo calcolo (in modo da non doverlo fare a mano per centinaia di strategie)
...io non l'ho trovato. Qualcuno di voi?
Oppure avete trovato un altra voce della view che si potrebbe usare in alternativa? Sto cercando e provando, ma non ho ancora trovato nessun parametro per filtrare gli esiti del test Montecarlo
Se avete idee, io sono qui :01.smile_80_anim_gi

Ecco uno screenshot per dissipare dubbi Schermata da 2018-04-19 19-57-22.png




Aggiornamento:
L'unico modo che ho trovato è quello di esportare i dati in csv ed usare LibreOffice Calc (o Excel)
Macchinoso, ma funziona per fare qualsiasi tipo di calcolo. Solo che poi non si possono (ovviamente) importare i records.
StrategyQuant non è open, quindi non posso fare nessun fork. Peccato.