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Walk Forward Analysis

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  • Ciao Autao
    Qualsiasi decisione prendi nello sviluppo di un TS, a partire da quale strumento scegli su cui fare trading, il timeframe che scegli, ti "avvicina" all'overfitting, cioè introduce del "bias". La cosa è indipendente dal fatto se il periodo di una media mobile è fisso o ottimizzato se scegli un parametro introduci un potenziale overfitting e, purtroppo, non esiste un indicatore, e neanche un panel di indicatori che indichino che un TS è più robusto di un altro.

    Questo è cruciale. La dimostrazione di quanto affermo è semplice: se esistesse questo indicatore/i si potrebbe costruire un generatore di strategie che ricerca il più robusto dei sistemi: il sacro graal.... Ecco spiegati i miei dubbi sulla wfe.

    Quando determini la durata del training di un TS (IS) e uno di Test OOS,introduci due parametri nel tuo TS.
    Trattali come tali, quindi scegli il periodo IS e OOS che sono più "robusti" cioè che al variare di poco dei loro valori, l'efficacia del tuo TS non varia di molto.

    Su tutto ti consiglio http://www.financial-hacker.com/, drammatico il suo approccio, l'ho odiato quando un TS di cui andavo fiero con un AR intorno al 100% ottenuto in rigoroso OOS è crollato a un 24% dopo aver applicato l'oversempling della curva dei prezzi... Build Better Strategies, la sua serie di post mi è servita molto a razionalizzare il mio sviluppo di TS, quel poco che riesco a fare nel poco tempo...

    Spero do aver risposto alle tue domande.Ciao

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    • Grazie Matteo, quindi il bias statistico è presente in qualunque caso di ottimizzazione su una serie storica? Possiamo dire che è come una inevitabile distorsione introdotta da una qualsiasi ottimizzazione , sia essa semplice che con WFA o con altri metodi? Come valuti l’efficacia della parte OOS comparata alla IS? Ho capito che la WFE non è l’unico e preferito parametro.
      Io lavoro con il miniFib a 5 minuti e ho uno storico di 7 anni che però usato tutto rende le simulazioni lunghe e snervanti ... (mi viene il dubbio che magari è inutile e depistante utilizzare tutta questa storia con granularità a 5 min). Voi, in un caso simile, quanto intervallo IS utilizzereste?

      Gracie ancora

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      • dalla mia esperienza, io uso questi range di dati storici:
        con 5 minuti bastano 2 anni
        con 15 minuti 3 anni
        con M30 e H1 4 anni

        La mia opinione è che andare troppo indietro non aiuta a mappare nei setting ottimizzati le dinamiche recenti di movimento di mercato,
        che poi sono quelle che mi aspetto di trovare nei dati di mercato futuri
        La vita non è un giro di prova, cogli l’attimo.
        Realizzazione per Metatrader4 di trading system, indicatori, pattern grafici, Ottimizzazioni IS-OOS su Forex e CFD, Analisi di Portafoglio

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        • Grazie Umberto! Lo sospettavo anche io. Utilizzerò il tuo suggerimento di 2 anni, allora. Grazie sempre per la cortese disponibilità.

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          • Originariamente inviato da auato Visualizza il messaggio
            Grazie Matteo, quindi il bias statistico è presente in qualunque caso di ottimizzazione su una serie storica? Possiamo dire che è come una inevitabile distorsione introdotta da una qualsiasi ottimizzazione , sia essa semplice che con WFA o con altri metodi? Come valuti l’efficacia della parte OOS comparata alla IS? Ho capito che la WFE non è l’unico e preferito parametro.
            Io lavoro con il miniFib a 5 minuti e ho uno storico di 7 anni che però usato tutto rende le simulazioni lunghe e snervanti ... (mi viene il dubbio che magari è inutile e depistante utilizzare tutta questa storia con granularità a 5 min). Voi, in un caso simile, quanto intervallo IS utilizzereste?

            Gracie ancora
            Introduci un bias anche solo "osservando" un evento. Non si tratta di un principio statistico, ma fisico. Il problema è capire quanto questo bias impatti sul sistema osservato e, come ti ho detto, che io sappia non esiste nessun indicatore che te lo dica. L'unico modo è adottare delle Best Practice che lo riducano al minimo, ma, alla fine se il TS funziona o meno lo decide il mercato.

            La WFA non introduce nessun Bias. La WFA verifica quanto la selezione di certi parametri funziona su un campione di dati non utilizzato per il training.
            Lavoro sul 4H il mio TS ha buone performance su un periodo di 16 settimane OOS (ma ha buoni risultati anche su 10, 20 e 24 settimane OOS) pari al 20% del set di dati di training. Questo testato su 12 cicli di wfa.

            Il training e il test OOS del TS è ripetuto su una set di dati shackerato mediante 4 cicli di oversampling per evitare ulteriormente il rischio di overfitting. Il processo completo di training e test per un TS composto da circa 100 strategie dura circa 4 ore su un PC paragonabile al tuo

            Ciao

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            • Concordo con Umberto.
              Molto dipende anche dalla "cadenza di fuoco" del TS.
              Magari una strategia su m5 è talmente schizzinosa da tradare una volta a settimana.
              Io opero su m15 e h1, uso 2 anni per m15 e 4 per h1 .
              Tendenzialmente sono soddisfatto se il mio campione statistico contiene almeno 250 trades.
              Oltre 400 trades l'errore statistico si riduce molto poco e quindi non vale la pena incrementare, anzi poi si rischia di accanirsi nella fase di ottimizzazione e se ci si si deve accanire troppo si ottiene un overfit.
              Ultima modifica di CavaliereVerde; 29-01-18, 10:54.
              www.forexelate.com - www.darwinex.com/username/CavaliereVerde - www.myfxbook.com/members/CavaliereVerde

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              • Originariamente inviato da Cristian Visualizza il messaggio
                Ciao a tutti,

                Scusate ma non ho capito se la wfa la eseguite a mano, oppure usate qualche software.
                Tra i software citati SQ sembra ottimo, ma non è free. Ho trovato questo http://www.easyexpertforex.com/ lo consigliate?
                Eventualmente mi date qualche suggerimento?

                Grazie 1000

                Ciao
                Cristian
                Dato che il nostro esperto umbertosm ha detto che quel software è ben fatto, ho pensato di scaricarlo qualche giorno fa dal sito.
                Ora però, da un paio di giorni, vedo che il sito è offline.
                Non so se verrà rimesso online o no, quindi, dato che è gratuito ed è possibile scaricarlo liberamente, lo carico anche qui su questo forum in caso qualcuno volesse usarlo.
                Ops, vedo ora che non è possibile caricare files, lo metto sul mio dropbox
                Ciao
                "Eliminato l'impossibile, ciò che resta, per improbabile che sia, deve essere la verità."
                Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle)

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