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Importazione dati storici tick by tick

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  • Importazione dati storici tick by tick

    Ciao a tutti i nuovi amici che incontrerò in questo forum al quale mi sono appena registrato. Entro nella comunity e già vi chiedo un aiuto sperando in futuro di poter essere io d'aiuto ad altri.
    Il problema è che, dopo centinaia di ore di studio, elaborazione e prove in manuale ho messo a punto una strategia automatizzata su MT4 della quale sono fiducioso. Ho fatto backtest della durata di 2 anni completando l'expert con un semplice sistema di analisi che a video (attraverso "comment") durante il test rende disponibili una serie di statistiche quali ad esempio la % le di performance nei vari mesi, giorni della settimana, fasce orarie del giorno ecc oltre ovviamente ai risultati complessivamente ottenuti in itinere di test. Ho testato con i dati storici di Metaquotes, TickStory e TickDownloader e purtroppo ottengo risultati diversi fra loro ma ancor peggio diversi da quelli che l'expert fornisce in reale. Si tratta di una strategia ad entrata e uscita veloci basata su TF a 5 minuti e risultati da ottenere nei 300 secondi seguenti il momento di ingresso. In test va bene e risulta essere piuttosto profittevole e stabile nei vari mesi, nei vari gg (a parte il lunedì mattina che statisticamente si manifesta meno proficuo degli altri) e nelle varie fasce orarie (ad eccezione di quella notturna nella quale ho preferito interrompere con un timer in automatico le entrate a mercato poichè meno profittevole delle fasce diurne. In reale purtroppo i risultati appaiono estremamente diversi da quelli in test. Non riesco a capacitarmi del perchè e vorrei riuscire a capire quali possono essere le ragioni di questo stravolgimento in negativo. A paragone rispetto al reale assumo la media fra i risultati ottenuti dalle tre fonti (Metaquotes, TickStory e TickDownloader) paragonandoli con quelli che sto ottenendo nel concreto. Preciso che il reale per ora si riferisce a poco meno di un mese mentre quelli in test sono stati analizzati, periodo per periodo, per due anni ma paragonando i risultati dello stesso mese (luglio/agosto) del 2016 e 2017 quelli in reale dello stesso periodo del 2018 sono apparsi drammaticamente negativi. Il dubbio è che il problema debba essere ricercato nell'algoritmo di creazione dei tick del tester da parte della MT4. Mi sono chiesto allora se è possibile importare direttamente il file tick by tick che ho visto essere presente nel download di TickDownloader e che mi è parso privo di "lacume" ed omogeneo nel tempo. Datemi per favore una mano a capire il PERCHE' possa avvenire ciò che vi ho documentato. E se è tecnicamente possibile vorrei capire come importare il file tick by tick o se ciò non è previsto in MT4 come aumentare il numero dei tick che l'algoritmo di MT4 genera forzando (se possibile) il "dato" volume.
    Grazie, se qualche amico esperto e curioso ritiene di potermi seriamente aiutare non avrò difficoltà, affinchè meglio possa analizzare il problema, a rendergli disponibile il file sorgente del mio bizzoso "parto".
    Ciao a presto
    Maurizio

  • #2
    Originariamente inviato da mauri1954 Visualizza il messaggio
    Il dubbio è che il problema debba essere ricercato nell'algoritmo di creazione dei tick del tester da parte della MT4.
    ciao Maurizio, benvenuto nel forum,
    si certamente, come puoi leggere qui, il tick by tick di Metatraer4 è una simulazione, chiamata "Fractal Interpolation"
    DATI STORICI per Metatrader4: fractal interpolation, scaricamento e importazione


    Originariamente inviato da mauri1954 Visualizza il messaggio
    Mi sono chiesto allora se è possibile importare direttamente il file tick by tick
    Non uso più da anni il backtest/ottimizzazione con qualità al 99%, perché preferisco velocizzare le ottimizzazioni e quindi uso il Model: Open price only.
    Per un vero backtest tick by tick posso consigliarti questi due siti che vendono prodotti in grado di fare backtest con dati storici al tick REALI che quindi permettono di realizzare con Metatrader4 un backtest su dati al tick realmente avvenuti nel passato.

    https://tickstory.com/

    https://eareview.net/tick-data-suite
    La vita non è un giro di prova, cogli l’attimo.
    Realizzazione per Metatrader4 di trading system, indicatori, pattern grafici, Ottimizzazioni IS-OOS su Forex e CFD, Analisi di Portafoglio

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    • #3
      Grazie so che la MT4 ricrea i tick per questo motivo chiedo se è possibile importare in MT4 un file non a M1 ma tick by tick come quello ad esempio che si scarica di default da Tick Downloader e che mi è sembrato essere molto affidabile.
      Non so come si possa fare ad importare il file tick by tick perchè nel "centro storia" di MT4 non trovo questa possibilità ma solo quella di importare da M1 in sù. Sai darmi un suggerimento sull'importazione tick by tick o non è proprio possibile farla?

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      • #4
        I due link a prodotti terzi che ho postato sopra offrono a pagamento anche del software che va installato ed è in grado di integrarsi con Metatrader4 per permettergli di fare il backtest tick a tick con i dati reali.
        La modalità è proprietaria dei due siti e ciascuno ha una sua logica per permettere il "gioco" del 99% con tick reali.
        Devi solo decidere quale provare e studiarti pian piano la procedura
        La vita non è un giro di prova, cogli l’attimo.
        Realizzazione per Metatrader4 di trading system, indicatori, pattern grafici, Ottimizzazioni IS-OOS su Forex e CFD, Analisi di Portafoglio

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        • #5
          OK grazie non sapevo del software che permette di lavorare su tick reali. Vedo tutto e ti faccio sapere come va.

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          • #6
            Umbertosm volevo informarti che sto scaricando le banche dati di Dukascopy di uno dei fornitori che mi hai suggerito e tutto procede a meraviglia. Non ho trovato nessuna difficoltà a passare all'utilizzo di queste banche dati grazie alle ottime informazioni disponibili sul sito di https://eareview.net/tick-data-suite. Non lo dico ad alta voce ma probabilmente il problema stava proprio nelle banche dati ricreate da MT4 attraverso le candele da M1. A prove concluse ti riferirò.
            Per ora grazie sincere per avermi dato modo di continuare la sperimentazione del mio EA che appariva in reale avere comportamenti molto peggiorativi rispetto ai test. A presto e a buon .... rendere.
            Maurizio

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