Iniziare con Zorro

[umbertosm]

Il sito di Barna è pieno di PDF di documentazione, grafici di prove di performance IS e OOS, e tante considerazioni utili, tutto naturalmente in inglese.

[MatteoP]

Il sito di Barna è pieno di PDF di documentazione, grafici di prove di performance IS e OOS, e tante considerazioni utili, tutto naturalmente in inglese.

Fortunamente la lingua non è un problema.Il tempo è una risorsa decisamente più critica. Aggiunto alle cose da fare...

[CavaliereVerde]

Le due strategie che uso nei conti che ho nella mia firma le ho generate con un wizard, poi ci ho messo mano ma il 90% del codice l'ha generato il wizard, così non ho dovuto perdermi in menate tipiche di mt4 ma che non aggiungono nulla alla logica della strategia.
Una delle mie due strategie l'ho ricodificata in c-lite senza bisogno di alcun wizard.
Un programmatore sicuramente sa fare millemila menate in mql ma il domandone è SERVONO?
Le mie due strategie somigliano molto alle z1 e z2 di Zorro, al momento Zorro non mi serve ma se e quando vorrò farmi una strategia machine learning sarà la prima scelta.
Penso che le strategie ottenute geneticamente possano funzionare ma il punto è che quando si tratta di soldi la gente si fida delle cose semplici.

[CavaliereVerde]

MatteoP
Sugli storici live di Mark Fric hai ragione, però non trovo nemmeno quelli di Johann Christian Lotter . :05.wink_80_anim_gif
Non è detto che i programmatori di autocad siano bravi a progettare ponti...
i software sono strumenti, poi bisogna saperli sfruttare.

[MatteoP]

MatteoP
Sugli storici live di Mark Fric hai ragione, però non trovo nemmeno quelli di Johann Christian Lotter . :05.wink_80_anim_gif
Non è detto che i programmatori di autocad siano bravi a progettare ponti...
i software sono strumenti, poi bisogna saperli sfruttare.

Sono d'accordo sulla metafora, non faccio guerre di religione, anzi se si può imparare cose nuove tanto meglio. DI cosa fa JCL francamente mi interessa il giusto, non ha mai pubblicato i dati sulle sue strategie incluse in Zorro, quindi non posso dire nulla. MF prima espone e poi nasconde, qualche dubbio me lo fa venire tutto qua.

[MatteoP]

Una delle mie due strategie l'ho ricodificata in c-lite senza bisogno di alcun wizard.
Le mie due strategie somigliano molto alle z1 e z2 di Zorro, al momento Zorro non mi serve ma se e quando vorrò farmi una strategia machine learning sarà la prima scelta.
Penso che le strategie ottenute geneticamente possano funzionare ma il punto è che quando si tratta di soldi la gente si fida delle cose semplici.

Interessante, posso chiederti se riesci a darmi un raffronto tra i valori riscontrati nei test con Zorro e quelli riscontrati in reale?
Un altra domanda pensi che Zorro abbia bisogno di wizard? Personalmente lo trovavo quasi indispensabile in MQL, ma in Zorro lo trovo inutile, anche se periodicamente qualche utente lo richiede/parla. Grazie

[CavaliereVerde]

Non posso darti questo raffronto perchè alla fine sono tornato a mt4, la strategia tradotta in c-lite funzionava ma i risultati dei backtest con Zorro erano diversi da quelli di mt4, probabilmente per il fatto che alcuni indicatori sono leggermente diversi, non sono riuscito a spiegare fino alla fine la cosa.
E' stato comunque un esperimento interessante e almeno ho dimostrato che so programmare la mia strategia se ho a disposizione un linguaggio decente e pensato per i trader.
La mia idea è che sia StrategyQuant che Zorro sono ottimi strumenti, molto utile anche la manualistica come formazione per ogni trader algoritmico.
Il concetto è che non esiste il software magico, alla fine si prendono sempre delle decisioni anche se non sulla singola trade, e sono le decisioni che fanno la differenza.

[MatteoP]

Non posso darti questo raffronto perchè alla fine sono tornato a mt4, la strategia tradotta in c-lite funzionava ma i risultati dei backtest con Zorro erano diversi da quelli di mt4, probabilmente per il fatto che alcuni indicatori sono leggermente diversi, non sono riuscito a spiegare fino alla fine la cosa.
E' stato comunque un esperimento interessante e almeno ho dimostrato che so programmare la mia strategia se ho a disposizione un linguaggio decente e pensato per i trader.
La mia idea è che sia StrategyQuant che Zorro sono ottimi strumenti, molto utile anche la manualistica come formazione per ogni trader algoritmico.
Il concetto è che non esiste il software magico, alla fine si prendono sempre delle decisioni anche se non sulla singola trade, e sono le decisioni che fanno la differenza.

Sacrosanto

[CavaliereVerde]

Mi ero avvicinato a Zorro per sfruttare la possibilità di fare backtest con WFA, al momento sostanzialmente lavoro con WFO live tutto manualmente.
Non sono però soddisfatto del metodo con cui Zorro sceglieva i parametri migliori, nel senso che io spesso sacrifico un pò di performance a vantaggio del numero di trades o di una forma di grafico che mi ispira di più.
E' quello che mi ha fatto lasciar perdere anche gli altri ottimizzatori automatici come SQ o WFAnalyzer, la scelta del set devo farla io non un software.
Alla fin fine è questa la discrezionalità di un trader algoritmico, un trader è soprattutto un bravo ottimizzatore e diversificatore.

[MatteoP]

Non sono però soddisfatto del metodo con cui Zorro sceglieva i parametri migliori, nel senso che io spesso sacrifico un pò di performance a vantaggio del numero di trades o di una forma di grafico che mi ispira di più.

Alla fin fine è questa la discrezionalità di un trader algoritmico, un trader è soprattutto un bravo ottimizzatore e diversificatore.

Sì capisco quello che dici. Se i tuoi criteri di scelta sono riassumibili in una formula, puoi cambiare la formula obiettivo objective() che seleziona il parametro "migliore" a tuo piacere.
Non ho mai pensato a far stampare i dati/grafici e poi sceglierli, Magari se chiedi nel forum ti aiutano.

[MatteoP]

E' uscita la versione 1.66 di Zorro.
Contiene tante novità rilevant. Segnalo la funzione Verify. utilissima per evitare di tradare un TS prmai perdente e l'integrazione con notepad++. Tutte le novitài:

• Statistics data can now be evaluated at the end of the strategy (1.61.1).
• The dataSaveCSV function can be used for saving datasets in arbitrary CSV formats.
• The PercentRank function was added.
• The "reverse" helper functions have been replaced by the MaxLong / MaxShort variables (1.61.2).
• Option history files in .t8 format are now automatically loaded by contractUpdate.
• Commission is now automatically reduced by 50% on expired options.
• A cheat sheet with often used codes was added to the manual.
• TO_ALERT and TO_CSVHDR modes have been added to the print command.
• The Zorro panel can now be resized, allowing more space for the message window.
• The -stay command line option leaves the Zorro window open after running a script.
• The Cold Blood Index has been implemented through the verify function. It is now displayed every day in live trading by the Z systems.
• Log files from strategy variants can be more conveniently compared by numbering them with LogNumber. (1.61.7)
• Plot curves are now automatically exported to spreadsheets in the CSV format.
• The Margin and Risk sliders of the Z strategies have been replaced by a Capital slider similar to Z8.
• The Z8 system got several improvements (heatmap display, sell priority, weight adaption).
• A new system Z9 was added to the Z systems, based on Antonacci's "Dual Momentum".
• The advise function now accepts signals in an array with arbitrary length. (1.61.8)
• The generated perceptron, decision tree, and price pattern rules use now double precision variables.
• Zorro now distinguishes rejected Pool Trades from externally closed Pool Trades. (1.62.1)
• The Notepad++ editor was integrated in Zorro as a replacement of the SED editor.

[CavaliereVerde]

Si avevo notato la z9 e altre modifiche al manuale.
Zorro lo vedo come una alternativa a Python o R per lo sviluppo delle strategie, e tra l'altro per sviluppare basta la versione free.
Io al momento sono soddisfatto del mio metodo di sviluppo col tester di mt4 perchè mi bastano strategie semplici ma voglio un controllo diretto sull'ottimizzazione.
Personalmente sono convinto che le strategie z funzionino ma sarebbe bello che qualcuno condividesse un bel myfxbook con un anno live magari anche in demo, io ho spulciato il forum di Zorro ma non ho trovato nulla.

[MatteoP]

Chi fa trading con Zorro, ha la possibilità di fare a meno del Virtual dealer plugin (https://www.youtube.com/watch?v=Ie9gbZjMqxs) e di usare le API. Quindi non può utilizzare myfxbook e similari. Questo sicuramente conta....

[CavaliereVerde]

Ci sono comunque diversi screenshot statici o i soliti link a myfxbook che puntano al nulla.
Il bridge mt4 dovrebbe funzionare ed è incluso per i conti demo anche nella free.
Tanta gente è lontana anni luce dall'avere una strategia robusta, Zorro te le da già pronte, chiaro che non è facile sopportare parecchi mesi di DD.
Ma lo dice anche Lotter nelle articolo sul Cold Blood Index, si possono usare tutti gli strumenti statistici del mondo ma alla fine la differenza la fanno fiducia e pazienza.
Secondo me tanti credono di poter ottenere lo scalper miracoloso che fa tutti i mesi in verde e sottovalutano l'ottimo lavoro già fatto con le strategie z.

[MatteoP]

Condivido quello che dici. Dal mio punto di vista il problema delle strategie Z è che non puoi fare il training di un sistema da zero. Quindi dopo 8 mesi sei costretto a migrare alla nuova versione, di fatto, spegnendo e riaccendendo il TS non è bello...